Ең жақсы баға көлемінің тренд параметрлері мен стратегиясы

1. Баға көлемінің трендінің (PVT) индикаторына шолу

The Баға көлемінің үрдісі (PVT) индикатор – қаржы нарықтарында көлем ағынының бағытын өлшеу үшін қолданылатын импульске негізделген техникалық құрал. Бұл көрсеткіш жоғары немесе төмен қозғалыс болсын, трендтің күші туралы түсінік беру үшін баға мен көлем деректерін біріктіреді. PVT индикаторының негізгі алғышарттары мынада көлемі жетекші көрсеткіш болып табылады баға қозғалысы. Негізінен бұл көмектеседі traders көлемінің өзгеруі уақыт өте келе баға үрдісіне қалай әсер ететінін түсінеді.

Көлем деңгейлерін ғана қарастыратын басқа көлем көрсеткіштерінен айырмашылығы, PVT көлемнің өзгеруін де, сәйкес бағаның өзгеруін де ескереді. Бұл комбинация нарық динамикасының толық көрінісін береді. PVT сызығы ағымдағы күннің бағасының алдыңғы күннен жоғары немесе төмен болуына қарай жоғары немесе төмен жылжиды, ағымдағы күннің көлемі бойынша түзетіледі.

PVT индикаторының іргелі қолданылуы бычий немесе төмендеу үрдістерін анықтау болып табылады. PVT сызығы көтерілгенде, ол бычий көңіл-күйді білдіреді, өйткені көлемнің ұлғаюы әдетте бағаның өсуімен бірге жүреді. Керісінше, төмендеген PVT сызығы аюлы көңіл-күйді көрсетеді, мұнда бағаның төмендеуі көлемнің өсуімен бірге жүреді. Traders әлеуетті кері қайтаруларды немесе ағымдағы трендтің растауларын анықтау үшін жиі PVT мен баға арасындағы алшақтықтарды іздейді.

Трендтерді талдаудан басқа, PVT индикаторы кеңірек сауда стратегиясын қамтамасыз ету үшін басқа техникалық көрсеткіштермен бірге жиі пайдаланылады. Мысалы, PVT-ті жылжымалы орташа мәндермен біріктіру немесе импульс осцилляторлар әрбір жеке құрал беретін сигналдардың сенімділігін арттыра алады.

Дегенмен, барлық көрсеткіштер сияқты, PVT қателеспейді және кеңірек талдау стратегиясының бөлігі ретінде пайдаланылуы керек. Бұл, мысалы, айтарлықтай көлемдік деректері бар нарықтарда әсіресе тиімді акциялар және тауарлар, бірақ жұқа түрде аз сенімді болуы мүмкін traded нарықтар.

Трендтерді талдаудан басқа, PVT индикаторы кеңірек сауда стратегиясын қамтамасыз ету үшін басқа техникалық көрсеткіштермен бірге жиі пайдаланылады. Мысалы, PVT-ді қозғалатын орташа мәндермен немесе импульстік осцилляторлармен біріктіру әрбір жеке құрал беретін сигналдардың сенімділігін арттыра алады.

Дегенмен, барлық көрсеткіштер сияқты, PVT қателеспейді және кеңірек талдау стратегиясының бөлігі ретінде пайдаланылуы керек. Бұл акциялар мен тауарлар сияқты айтарлықтай көлемдік деректері бар нарықтарда әсіресе тиімді, бірақ аз мөлшерде сенімді болуы мүмкін. traded нарықтар.

2. Баға көлемінің тренд индикаторын есептеу

Есептеу Баға көлемінің үрдісі (PVT) көрсеткіш баға мен көлем деректерін біріктіретін салыстырмалы түрде қарапайым формуланы қамтиды. Бұл есептеуді түсіну өте маңызды tradePVT индикаторын талдауда тиімді пайдаланғысы келетін rs. Міне, PVT есептеу процесінің кезең-кезеңімен бөлінуі:

2.1 PVT есептеу формуласы

PVT есептеу формуласы:

PVT = Алдыңғы PVT + (Көлемі × (ағымдағы жабу – Алдыңғы жабу) / Алдыңғы жабу)

2.2 Қадамдық есептеу процесі

1. Бастапқы PVT мәнінен бастаңыз: Әдетте бұл уақыт қатарының басында нөлге орнатылады.
2. Күнделікті бағаның өзгеруін анықтаңыз: Ағымдағы күннің жабылу бағасынан алдыңғы күннің жабылу бағасын шегеріңіз.
3. Күнделікті пропорционалды баға өзгерісін есептеңіз: Күнделікті баға өзгерісін алдыңғы күннің жабылу бағасына бөліңіз. Бұл қадам пропорционалды салыстыруға мүмкіндік беретін алдыңғы бағаның өлшеміне қатысты бағаның өзгеруін реттейді.
4. Дыбыс деңгейі бойынша реттеу: Күнделікті пропорционалды баға өзгерісін ағымдағы күннің көлеміне көбейтіңіз. Бұл қадам сауда белсенділігінің баға қозғалысына әсерін көрсететін көлемді бағаның өзгеруіне біріктіреді.
5. Алдыңғы PVT-ге қосыңыз: 4-қадамдағы нәтижені алдыңғы күннің PVT мәніне қосыңыз. Бұл жинақталған тәсіл ПВТ ағымдағы нәтижені көрсететін, ағымдағы жиын екенін білдіреді жинақтау немесе тарату көлемі мен бағасының уақыт бойынша өзгеруі.

Осы қадамдарды орындау арқылы PVT индикаторы сызықты шығарады traders өз диаграммаларында талданатын активтің баға әрекетімен қатар сыза алады. Бұл көрнекі көрініс баға мен көлем арасындағы трендтерді және ықтимал алшақтықтарды анықтауға көмектеседі.

2.3 PVT есептеу мысалы

Екі күн ішінде келесі деректері бар гипотетикалық қорды қарастырыңыз:

• 1-күн: Жабылу бағасы = $50, Көлемі = 10,000 акция
• 2-күн: Жабылу бағасы = $52, Көлемі = 15,000 акция

PVT формуласын қолдану:

1. Бастапқы PVT (1-күн) = 0 (бастапқы мән)
2. Бағаның өзгеруі (2-ші күн) = $52 – $50 = $2
3. Бағаның пропорционалды өзгеруі = $2 / $50 = 0.04
4. Көлемді реттеу = 0.04 × 15,000 600 = XNUMX
5. PVT (2-ші күн) = 0 + 600 = 600

Бұл мысал PVT қалай есептелетінін және баға қозғалысының серпіні мен күшін көрсету үшін бағаның өзгеруін де, сауда көлемін де қалай біріктіретінін көрсетеді.

3. Әртүрлі уақыт аралықтарында орнату үшін оңтайлы мәндер

The Баға көлемінің үрдісі (PVT) индикаторды қысқа мерзімді күндік саудадан ұзақ мерзімді инвестициялауға дейін әртүрлі сауда стильдері мен мерзімдеріне сәйкес келтіруге болады. PVT негізгі есебі тұрақты болып қала бергенімен, индикатордың интерпретациясы мен жауап беруі әртүрлі уақыт аралығы бойынша айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Бұл бөлім әртүрлі сауда сценарийлерінде PVT үшін оңтайлы орнату мәндерін зерттейді.

3.1 Қысқа мерзімді сауда (күндізгі сауда)

Тәулікке traders, басты назар жылдам, маңызды қозғалыстарды түсіруге бағытталған. Демек, PVT индикаторы баға мен көлемнің жылдам өзгеруіне әрекет ету үшін жеткілікті сезімтал болуы керек. Бұл сценарийде, traders PVT сызығының қысқа мерзімді ауытқуларына, сондай-ақ баға қозғалысының кенеттен ауытқуларына көбірек назар аударуы мүмкін.

3.2 Орта мерзімді сауда (Swing Trading)

тербелу tradeӘдетте бірнеше күннен аптаға дейін позицияларды ұстайтын rs аралық орнатуды қолайлырақ деп табуы мүмкін. Мұнда PVT орта мерзімді трендтер мен кері өзгерістерді анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Әткеншек traders маңыздырақ PVT желісінің кроссоверіне немесе орта мерзімді трендтің ықтимал өзгеруін көрсететін алшақтықтарға назар аударуы мүмкін.

3.3 Ұзақ мерзімді сауда (инвестициялау)

Ұзақ мерзімді инвесторлар үшін PVT индикаторы жалпы трендтің күші мен тұрақтылығын бағалау үшін жиі пайдаланылады. Бұл уақыт аралығында шамалы ауытқулар маңызды емес және PVT сызығымен көрсетілген кеңірек трендке назар аударылады. Ұзақ мерзімді инвесторлар инвестициялық диссертациясын растау үшін негізгі қолдау және қарсылық деңгейлері немесе негізгі жылжымалы орташа мәндермен бірге PVT пайдалана алады.

3.4 PVT сезімталдығын реттеу

ПВТ-ның өзінде кейбір басқа көрсеткіштер сияқты реттелетін параметрлері болмаса да, traders таңдалған уақыт аралығы негізінде олардың интерпретациясын өзгерте алады. Мысалы, PVT сызығының немесе оның қысқа мерзімді жылжымалы орташа мәндеріне назар аудару өзгеру жылдамдығы күндізгі саудаға сезімталдықты арттыра алады, ал PVT желісінің кең трендіне қарау ұзақ мерзімді талдауға сәйкес келеді.

4. Баға көлемінің тренд индикаторын түсіндіру

қалай түсіндіру керектігін түсіну Баға көлемінің үрдісі (PVT) көрсеткіші үшін маңызды traders және инвесторлар негізделген шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. PVT баға және көлем деректерімен өзара әрекеттесу арқылы нарықтық трендтердің күші мен бағытын, сондай-ақ ықтимал кері өзгерістер туралы түсінік береді. Бұл бөлімде PVT интерпретациясының негізгі аспектілері қарастырылады.

4.1 Трендті растау

ПВТ-ны ең қарапайым пайдалану - басым трендті растау. Үздіксіз өсіп келе жатқан PVT сызығы күшті өсу тенденциясын болжайды, бұл бағаның өсуі көлемнің сәйкес ұлғаюымен қолдау көрсетілетінін көрсетеді. Керісінше, дәйекті түрде құлдырайтын PVT сызығы төмендеу тенденциясын білдіреді, мұнда бағаның төмендеуі көлемнің өсуімен бірге жүреді, бұл аюлы көңіл-күйді көрсетеді.

4.2 Дивергенция және кері ауытқулар

Дивергенция PVT сызығы мен актив бағасы қарама-қарсы бағытта қозғалғанда орын алады. Баға жаңа минимумдарды жасаған кезде бычий дивергенциясы байқалады, бірақ PVT сызығы көтеріле бастайды, бұл жоғары жаққа кері айналуды болжайды. Керісінше, PVT сызығы төмендей бастаған кезде баға жаңа ең жоғары деңгейге жеткенде, аюлы дивергенция орын алады, бұл мүмкін болатын төмендеу бағытын көрсетеді.

4.3 Салыстырмалы PVT деңгейлері

Ағымдағы PVT деңгейлерін тарихи деңгейлермен салыстыру контекстті қамтамасыз ете алады. Мысалы, егер ағымдағы PVT деңгейі тарихи деңгейлерден айтарлықтай жоғары болса, ол артық сатып алу шарттарын ұсынуы мүмкін, ал айтарлықтай төмен деңгейлер артық сатылу шарттарын көрсетуі мүмкін.

4.4 Түсіндірудегі шектеулер

PVT құнды құрал болғанымен, оның шектеулері бар. Ол оқшауланған түрде емес, оны басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіріп, кешенді талдау стратегиясының бөлігі ретінде пайдалану керек. іргелі талдау. Сонымен қатар, PVT өте құбылмалы нарықтарда немесе көлемі төмен нарықтарда жалған сигналдар шығаруы мүмкін.

5. Баға көлемінің тренд индикаторын басқа көрсеткіштермен біріктіру

The Баға көлемінің үрдісі (PVT) индикатор басқа техникалық талдау құралдарымен бірге қолданғанда айтарлықтай тиімдірек болуы мүмкін. ПВТ-ны басқа көрсеткіштермен біріктіру арқылы, traders өздерінің сауда сигналдарын тексере алады, жалған сигналдардың ықтималдығын азайтады және нарық динамикасын тереңірек түсінеді. Бұл бөлім ең тиімді комбинациялардың кейбірін зерттейді.

5.1 PVT және жылжымалы орташалар

Жылжымалы орташа мәндерді PVT-мен біріктіру құбылмалылықты тегістеуге және нақты тренд сигналдарын қамтамасыз етуге көмектеседі. Мысалы, А trader PVT a жоғары немесе төмен қиылысатын жағдайларды іздеуі мүмкін жылжымалы орта, мысалы, 50 күндік немесе 200 күндік орташа жылжымалы, сәйкесінше бычий немесе аю трендтері үшін сигнал ретінде.

5.2 PVT және импульстік осцилляторлар

сияқты импульстік осцилляторлар Салыстырмалы индексі күш (RSI) немесе стохастикалық осцилляторды ықтимал артық сатып алу немесе артық сату шарттарын анықтау үшін PVT-мен жұптастыруға болады. Мысалы, PVT мен RSI арасындағы алшақтық ағымдағы трендтегі импульстің әлсіреуін көрсете алады, бұл әлеуетті кері ауытқуды білдіреді.

5.3 PVT және тренд сызықтары

PVT-мен қатар тренд сызықтарын пайдалану қолдау және қарсылық деңгейлері туралы түсініктерді ұсына алады. PVT-дегі сәйкес қозғалыстармен расталған осы тренд сызықтарынан үзілістер немесе бұзылулар күшті сатып алу немесе сату мүмкіндіктерін көрсете алады.

5.4 PVT және Боллингер жолақтары

Боллингер Бағалау үшін жолақтарды PVT көмегімен пайдалануға болады Нарықтық құбылмалылық. Мысалы, PVT-дегі елеулі қозғалыспен біріктірілген Боллингер жолақтарының кеңеюі тренд күшінің жоғарылауын ұсынуы мүмкін, ал қысқару импульстің төмендеуін немесе ықтимал кері ауытқуды көрсетуі мүмкін.

5.5 PVT және көлемге негізделген индикаторлар

Баланстағы көлем (OBV) сияқты көлемге негізделген басқа көрсеткіштер көлемге қатысты қосымша түсініктерді қамтамасыз ету арқылы PVT-ны толықтыра алады. PVT және OBV екеуінің де растау сигналдары белгілі бір нарық қозғалысы үшін жағдайды күшейте алады.

6. Баға көлемінің тренд индикаторы бар тәуекелдерді басқару

тәуекел менеджмент сауда мен инвестицияның маңызды аспектісі болып табылады. пайдаланған кезде Баға көлемінің үрдісі (PVT) индикаторы үшін ықтимал шығындарды азайту және кірісті арттыру үшін тәуекелдерді басқару стратегияларын біріктіру маңызды. Бұл бөлімде PVT индикаторы арқылы тәуекелді басқарудың негізгі ойлары мен тактикасы сипатталған.

6.1 Stop-Loss тапсырыстарын орнату

Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдарының бірі пайдалану болып табылады stop-loss тапсырыстар. Қашан а trade PVT сигналы негізінде енгізіледі, алдын ала анықталған баға деңгейінде жоғалтуды тоқтату тәртібін орнату ықтимал шығындарды шектеуге көмектеседі. Бұл деңгей негізгі қолдау немесе қарсылық деңгейлері, кіріс бағасынан белгілі бір пайыздық қашықтықта немесе басқа техникалық көрсеткіштерді пайдалану негізінде анықталуы мүмкін.

6.2 Орын өлшемі

Позицияның сәйкес өлшемі әрқайсысымен байланысты тәуекелді басқару үшін өте маңызды trade. Traders тәуекелге төзімділік пен сауда портфелінің жалпы көлеміне негізделген өз позицияларының өлшемін анықтауы керек. Жалпы стратегия - портфельдің аз ғана пайызына бір ғана тәуекелге бару trade, PVT сигналының күшіне қарамастан.

6.3 Әртараптандыру

әртараптандыру әртүрлі активтер бойынша бір актив үшін PVT индикаторына сүйенуге тән тәуекелді азайтуы мүмкін. Инвестицияларды әртүрлі активтер кластары, секторлар немесе географиялық аймақтар бойынша тарату арқылы, traders кез келген аймақта айтарлықтай жоғалту қаупін азайта алады.

6.4 Басқа көрсеткіштермен біріктіру

ПВТ-ны басқалармен бірге пайдалану техникалық көрсеткіштер мен іргелі талдау бір құралға тәуелділікті азайта отырып, нарықтың неғұрлым дөңгелек көрінісін қамтамасыз ете алады. Бұл көп индикаторлы тәсіл сенімдірек сауда сигналдарын анықтауға және жалған позитивтердің пайда болу қаупін азайтуға көмектеседі.

6.5 Нарық жағдайларынан хабардар болу

PVT пайдалану кезінде кеңірек нарықтық жағдайларды түсіну өте маңызды. Өте құбылмалы немесе өтімді емес нарықтарда PVT адастыратын сигналдар бере алады. Нарық жаңалықтарынан, экономикалық көрсеткіштерден және жаһандық оқиғалардан хабардар болу PVT сигналдарына контекст беріп, неғұрлым негізделген шешімдер қабылдауға көмектеседі.

7. Жарнамаvantages және Баға көлемінің тренд индикаторының шектеулері

The Баға көлемінің үрдісі (PVT) Кез келген басқа техникалық талдау құралы сияқты индикатордың бірегей күшті және шектеулері бар. Бұларды түсіну көмектесе алады traders және инвесторлар PVT-ны нарықты талдау және шешім қабылдау процестеріне тиімді түрде біріктіреді.

7.1 ЖарнамаvantagePVT көрсеткішінің s

• Баға және көлем деректерін біріктіреді: PVT бағаның өзгеруінің артындағы серпін туралы түсініктерді ұсына отырып, баға қозғалысы мен көлемді біріктіру арқылы жан-жақты көрініс береді.
• Трендті растау және кері сигналдар: Ол трендтердің күшін растауда тиімді және дивергенцияны талдау арқылы әлеуетті кері қайтарулар туралы сигнал бере алады.
• Әдептілік: Әртүрлі нарықтық жағдайларда қолданылады және күнделікті саудадан ұзақ мерзімді инвестициялауға дейін әртүрлі сауда стильдеріне жарамды.
• Басқа көрсеткіштерге толықтыру: Басқа техникалық құралдармен үйлескенде жақсы жұмыс істейді, беріктігін арттырады сауда-саттық стратегиялар.

7.2 PVT көрсеткішінің шектеулері

• Артта қалған табиғат: Көптеген техникалық көрсеткіштер сияқты, PVT артта қалды, яғни ол бұрыннан орын алған баға өзгерістеріне жауап береді.
• Жалған сигналдардың потенциалы: Әсіресе тұрақсыз нарықтарда PVT басқа көздерден растауды қажет ететін жалған сигналдар тудыруы мүмкін.
• Көлемі төмен нарықтарда тиімділігі аз: Көлемдік деректер соншалықты маңызды немесе сенімді емес нарықтарда PVT тиімділігі төмендеуі мүмкін.
• Мәтінмәндік талдауды қажет етеді: Кеңірек нарық жағдайларын түсіну және іргелі талдаумен бірге ең жақсы қолданылады.