1. MACD негіздерін түсіну
Сауда әлеміне ену кезінде, сияқты техникалық көрсеткіштерді түсіну MACD (Жылжымалы орташа Конвергенция Дивергенция) негізгі болып табылады. 1970 жылдардың аяғында Джералд Апел әзірлеген бұл құрал трендке сәйкес келеді импульстік индикатор бағалы қағаз бағасының екі жылжымалы орташа мәні арасындағы қатынасты көрсетеді.
MACD үш құрамдас бөліктен тұрады: MACD сызығы, сигнал сызығы және MACD гистограммасы. The MACD желісі 12 күндік EMA арасындағы айырмашылық (Экспоненталды жылжу орташа мәні) және 26 күндік EMA. The сигнал сызығы, әдетте MACD желісінің 9 күндік EMA, сатып алу және сату сигналдары үшін триггер ретінде әрекет етеді. Соңында, MACD гистограммасы MACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы айырмашылықты білдіреді, бағаның өзгеру жылдамдығының көрнекі көрінісін ұсынады.
Бұл элементтердің өзара әрекеттесуін түсіну MACD интерпретациясының кілті болып табылады. MACD сызығы сигнал сызығынан асып кеткенде, ол әдетте бычий трендті көрсетеді, бұл сатып алу үшін жақсы уақыт болуы мүмкін. Керісінше, егер MACD сызығы сигнал сызығынан төмен қиылса, бұл сату үшін жақсы уақытты білдіретін аю трендін болжайды.
MACD де көмектеседі traders потенциалды кері нүктелерді анықтайды. А бычий айырмашылық MACD бағаның екі төмендеуіне сәйкес келетін екі көтерілетін минимумды қалыптастырғанда орын алады. Бұл әлеуетті жоғары бағаның өзгеруін көрсетуі мүмкін. А Аюлы айырмашылық MACD бағаның екі көтерілуіне сәйкес келетін екі құлдыраған максимум қалыптастырған кезде орын алады, бұл бағаның төмендеуіне кері айналуы мүмкін.
MACD қуатты құрал болғанымен, ешбір индикатор мінсіз емес екенін есте ұстаған жөн. Ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдау үшін оны әрқашан басқа құралдармен және талдаулармен бірге пайдаланыңыз. MACD туралы тереңірек ақпарат алу үшін Джон Дж. Мерфидің «Қаржы нарықтарының техникалық талдауы» сияқты ресурстарды қарастырыңыз.
1.1. Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) дегеніміз не?
The Орташа конвергенцияны дивергенцияны жылжыту (MACD) бағалы қағаз бағасының екі жылжымалы орташа мәні арасындағы қатынасты ашатын трендке сәйкес импульс көрсеткіші болып табылады. MACD 26 кезеңдік EMA-дан 12 кезеңдік Экспоненциалды Жылжымалы Ортаны (EMA) шегеру арқылы есептеледі. Бұл есептеудің нәтижесі MACD сызығы болып табылады. MACD тоғыз күндік EMA «сигнал сызығы» деп аталады, содан кейін сатып алу және сату сигналдары үшін триггер ретінде жұмыс істей алатын MACD сызығының үстіне сызылады.
Traders MACD сигнал сызығынан өткен кезде бағалы қағазды сатып ала алады және MACD сигнал сызығынан төмен өткенде бағалы қағазды сата алады. Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) индикаторлары бірнеше жолмен түсіндірілуі мүмкін, бірақ кең таралған әдістер - кроссоверлер, дивергенциялар және жылдам көтерілу/төмендеу.
Мысалы, MACD сигнал сызығынан төмен түскенде, бұл сату уақыты болуы мүмкін екенін көрсететін аю сигналы. Керісінше, MACD сигнал сызығынан жоғары көтерілгенде, индикатор бычий сигнал береді, бұл активтің бағасы жоғары серпінге ие болуы мүмкін екенін көрсетеді. Кейбір traders позицияға кірмес бұрын сигнал сызығының үстінде расталған кресттің болуын күтеді, бұл «жалған» болудан немесе позицияға тым ерте кірмеу үшін.
Дивергенция MACD мен баға әрекеті арасындағы кроссовер сигналдарын растаған кезде күшті сигнал болады. Мысалы, егер MACD мәні тұрақты түрде өсіп, бірақ баға тұрақты түрде төмендеп жатса, бұл алдағы өсу үрдісін көрсетуі мүмкін.
Ақырында, MACD-дегі жылдам көтерілу (немесе құлдырау) бағаны түзету немесе кері қайтаруды бақылау үшін әлеуетті сигнал бере отырып, артық сатып алуды (немесе артық сатуды) көрсетуі мүмкін. Дегенмен, барлық нарық индикаторлары сияқты, MACD сенімді емес және дұрыс сауда шешімдерін қабылдау үшін басқа көрсеткіштермен бірге пайдаланылуы керек.
MACD кеңінен қолданылады trade1970-ші жылдардың аяғында Джеральд Апел жасағаннан бері және дәлелді себептермен. Оның тез өзгеретін тенденцияларды тану қабілеті және сигнал түрлерінің кең ауқымы оны кез келген жағдайда әмбебап құрал етеді. trader-ның арсеналы.1
1 Апел, Джералд. «Жылжымалы орташа конвергенциялық дивергенциялық сауда әдісі». Traders.com. 1979.
1.2. MACD компоненттері
MACD немесе жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы – осциллятор түріндегі индикатор. техникалық талдау. MACD мыналардан тұрады үш негізгі компонент: MACD сызығы, сигнал сызығы және гистограмма.
The MACD желісі 26 күндік EMA мәнінен 12 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа мәнді (EMA) шегеру арқылы есептеледі. Бұл сызық әлеуетті сатып алу және сату сигналдарын анықтау үшін пайдаланылады. Мысалы, MACD сызығы сигнал сызығынан асып кеткенде, бұл бычий сигнал. Керісінше, MACD сызығы сигнал сызығынан төмен өткенде, бұл аю сигналы.
The Сигнал сызығы MACD желісінің 9 күндік EMA мәні болып табылады. Ол сатып алу және сату сигналдары үшін триггер ретінде әрекет етеді. Traders және инвесторлар MACD сызығы мен сигнал сызығы қиылысқан кезде ерекше назар аударады, өйткені бұл нүктелер көбінесе нарықтың әлеуетті өзгеруін көрсетеді.
The гистограмма MACD сызығы мен Сигнал сызығы арасындағы айырмашылықты білдіреді. MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары болса, гистограмма оң болады. MACD сызығы сигнал сызығынан төмен болғанда гистограмма теріс болады. Гистограмма MACD және Сигнал сызықтары арасындағы алшақтық өлшемі мен бағытын визуализациялау үшін пайдалы.
Негізінде, MACD-тің осы үш құрамдас бөлігі қамтамасыз етеді traders және инвесторлар өздерінің нарықтық шешімдерін қолдауға арналған деректердің бай жиынтығы. Осы құрамдастарды дұрыс түсіну және түсіндіру арқылы олар нарықтық тенденциялар мен ықтимал кері өзгерістерді тереңірек түсінуге болады.
2. MACD сигналдарын интерпретациялау
MACD немесе жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы кез келген хабардар арсеналдағы қуатты құрал болып табылады. trader немесе инвестор. Оның негізгі мақсаты ықтимал сатып алу және сату сигналдарын анықтау, нарықтық трендтер туралы құнды түсініктерді ұсынады. MACD сызығы сигнал сызығынан асып кеткенде, ол әдетте бычий сигнал ретінде түсіндіріледі – сатып алу үшін тамаша уақыт. Керісінше, MACD сызығы сигнал сызығынан төмен өткенде, ол әдетте әлеуетті оңтайлы сату нүктесін көрсететін аю сигналы ретінде көрінеді.
MACD негізгі аспектісі болып табылады нөлдік сызық, ол оң және теріс мәндер үшін негіз ретінде қызмет етеді. Егер MACD сызығы нөлдік сызықтан жоғары болса, бұл қысқа мерзімді орташа ұзақ мерзімді орташа мәннен асып түсетінін білдіреді - бычий сигнал. Егер ол нөлдік сызықтан төмен болса, қысқа мерзімді орташа көрсеткіш артта қалады – аю сигналы. Инвесторлар да назар аударуы керек алшақтық, бұл активтің бағасы мен MACD қарама-қарсы бағытта қозғалған кезде пайда болады. Бұл әлеуетті нарықтың өзгеруін көрсетуі мүмкін және маңызды ескерту белгісі болып табылады traders.
MACD гистограммасы тағы бір маңызды құрамдас болып табылады. Ол MACD сызығы мен сигнал сызығының арасындағы қашықтықты сызып, екеуінің өзара әрекеттесуінің көрнекі көрінісін ұсынады. Оң мәндер ал, бычий серпін ұсынады теріс мәндер аю импульсін көрсетеді. Атап айтқанда, гистограмма көмектесе алады traders нарықтың серпіні баяулағанын немесе жылдамдығын арттыратынын анықтайды, бұл нарық динамикасын тереңірек түсінуді қамтамасыз етеді.
Осы түсініктермен, traders MACD-ны нарықтық үрдістердің бағыты мен күшін тиімді бағалау, ықтимал кері өзгерістерді болжау және қашан сатып алу және сату туралы негізделген шешімдер қабылдау үшін пайдалана алады. Дегенмен, MACD қуатты құрал болғанымен, ол мінсіз емес және оны әрқашан басқа көрсеткіштермен және талдау әдістерімен бірге пайдалану керек екенін есте сақтау өте маңызды. Сәйкес Investopedia, MACD «тиімділікті арттыру үшін басқа техникалық көрсеткіштермен немесе диаграмма үлгілерімен бірге қолданылуы керек».
2.1. Сигнал сызығының кроссоверлері
MACD немесе жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы – бұл үшін күшті құрал traders, нарықтық трендтер туралы түсініктерді және ықтимал сатып алу немесе сату сигналдарын ұсынады. Бұл құралдың негізгі аспектісі болып табылады Сигнал сызығының кроссовері, көмектесетін әдіс traders нарық қарқынын өлшейді және болашақ баға әрекеттерін болжайды.
Сигнал сызығының кроссовері 26 күндік EMA мәнінен 12 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа мәнді (EMA) шегеру арқылы есептелетін MACD сызығы MACD сызығының 9 күндік EMA мәнін сигнал сызығынан жоғары немесе төмен кесіп өткенде орын алады. MACD сызығы сигнал сызығынан асып кеткенде, бұл әдетте бычий сигнал болып табылады, бұл сатып алу үшін жақсы уақыт болуы мүмкін. Керісінше, MACD сызығы сигнал сызығынан төмен өткенде, ол әдетте аюлы сигнал ретінде қарастырылады, бұл сату уақыты болуы мүмкін.
Бірақ мұны есте сақтау маңызды Сигнал сызығының кроссоверлері оқшауланып қолдануға болмайды. MACD құрушысы Джералд Аппелдің айтуынша, бұл кроссоверлер кейде, әсіресе құбылмалы нарықтарда жалған сигналдар немесе «қамшылар» тудыруы мүмкін. Сондықтан ол үшін шешуші traders сигналдарды растау және ықтимал жалған дабылдарды болдырмау үшін оларды басқа техникалық көрсеткіштермен немесе диаграмма үлгілерімен бірге пайдалану үшін.
Мысалы, trader пайдалануы мүмкін Салыстырмалы индексі күш (RSI) немесе Боллингер Сигналдардың сенімділігін арттыру үшін MACD жолақтары. Бұдан басқа, сауда-саттық туралы шешім қабылдаудан бұрын жалпы трендті және басқа макроэкономикалық факторларды ескеру ұсынылады. Сигнал сызығының кроссоверлері. Әдеттегідей, сақтық тәуекел басқару стратегиялары және саудаға тәртіпті көзқарас қаржы нарықтарында табысқа жету үшін маңызды болып табылады.
2.2. Нөлдік сызықтық кроссоверлер
Оқыған кезде MACD (жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясы), ұғымы Нөлдік сызықтық кроссоверлер таптырмас болып табылады. Бұл кроссоверлер MACD сызығы, 12 күндік және 26 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер арасындағы айырмашылық нөлдік сызықты кесіп өткенде орын алады. Позитивті кроссовер өсім үрдісін білдіреді, бұл қолайлы сәтті білдіреді tradeрупий сатып алу. Керісінше, теріс кроссовер аю трендін білдіреді, бұл сатуға қолайлы уақыт болуы мүмкін.
Кез келген сауда стратегиясы сияқты нөлдік сызықтық кроссоверлердің тиімділігі абсолютті емес және басқа көрсеткіштермен бірге пайдаланылуы керек. Мысалы, Сигнал сызығының кроссоверлері, MACD диаграммасында сызылған екінші жол нөлдік сызықтың кроссоверін тексеруге көмектеседі. Осы екі сигналдың түйісуі нарықтық бағыттағы әлеуетті өзгерістердің сенімді дәлелі бола алады.
Дегенмен, нөлдік сызықтық кроссоверлер құбылмалы нарық кезінде жалған сигналдарды беруге бейім. Traders сақ болу керек қамшы аралары, бұл қате сигналдарға әкелуі мүмкін бағаның күрт ауытқуы. Осылайша, нөлдік сызықтық кроссоверде әрекет ету алдында растау үшін нарықты бақылаған жөн.
Баяндамаға сәйкес Нарық техниктері қауымдастығы, нөлдік сызықты кроссоверлер қысқа мерзімді сценарийлерден гөрі ұзақ мерзімді сауда мүмкіндіктерін анықтауда тиімдірек екені анықталды. Зерттеу нөлдік сызықты кроссоверлер нарық трендтері туралы құнды түсініктер бере алады, бірақ олардың орындалу уақыты шеберлік пен дәлдікті талап етеді.
Есіңізде болсын, MACD - бұл нөлдік сызықтық кроссоверлерден көп нәрсені ұсынатын әмбебап құрал. сияқты басқа компоненттер MACD гистограммасы және Дивергенттер нарықты жан-жақты талдауға үлес қосу үшін бірдей маңызды. Демек, табысты trader - олардың сауда стратегиясын оңтайландыру үшін MACD әртүрлі элементтерін синергетикалауға қабілетті адам.
2.3. Дивергенция
тұжырымдамасы алшақтық Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясын (MACD) талдау кезінде маңызды элемент болып табылады. MACD контекстіндегі дивергенция бағалы қағаздың бағасы мен MACD индикаторы қарама-қарсы бағытта қозғалатын сценарийді білдіреді. Бұл маңызды нарықтық сигнал traders және инвесторлар назардан тыс қалмауы керек.
A бычий айырмашылық бағалы қағаздың бағасы жаңа минимумға жеткенде, бірақ MACD жоғары қарай жылжыған кезде орын алады. Бұл алшақтық бағаның әлеуетті көтерілуінің көрсеткіші болуы мүмкін, бұл сатып алу үшін қолайлы уақыт болуы мүмкін. Екінші жағынан, А Аюлы айырмашылық баға жаңа жоғары деңгейге жеткенде байқалады, бірақ MACD төмендеу үрдісінде. Дивергенцияның бұл түрі бағаның әлеуетті төмендеуін көрсетуі мүмкін, бұл сату үшін жақсы уақыт болуы мүмкін екенін көрсетеді.
Дегенмен, айырмашылықтар құнды түсініктер бере алатынымен, оларды оқшауламау керек екенін ескеру маңызды. Мерфи өзінің «Қаржы нарықтарының техникалық талдауы» кітабында атап өткендей, дивергенция сигналдары басқа техникалық көрсеткіштермен бірге пайдаланылғанда сенімдірек болады. Бұл көмектесе алады traders және инвесторлар табысты сауда шешімдерін қабылдау ықтималдығын арттырады.
Оның үстіне, алшақтықтар кейде жаңылыстыруы мүмкін. Дивергенцияның пайда болуы сирек емес, тек баға өзінің бастапқы трендін жалғастырады. Бұл а ретінде белгілі жалған алшақтық. Демек, дивергенция нарықтың әлеуетті өзгерістері туралы құнды түсініктер бере алатынымен, ол үшін өте маңызды. traders және инвесторлар оны басқа техникалық құралдармен бірге пайдалануға және әрқашан кеңірек нарық контекстін қарастыруға мүмкіндік береді.
Айта кету керек, дивергенция MACD бір ғана аспектісі болып табылады, бірақ бұл принципті түсіну сіздің техникалық талдау мүмкіндіктеріңізді айтарлықтай арттырады. Мұқият бақылау және сақтықпен қолдану арқылы MACD дивергенциясы сіздің сауда арсеналыңызда қуатты құрал бола алады, бұл нарықтағы ықтимал бұрылыс нүктелерін олар болғанға дейін анықтауға көмектеседі.
3. MACD сауда стратегиясын меңгеру
The MACD (Жылжымалы конвергенцияның дивергенциясы) сауда стратегиясы арасында танымал әдіс болып табылады traders және инвесторлар, әлеуетті сатып алу және сату мүмкіндіктерін анықтаудағы тиімділігімен танымал. Екі жылжымалы ортаның өзара әрекеттесуін салыстыру арқылы MACD стратегиясы көмектесе алады traders нарықтағы маңызды сәттерді анықтайды.
MACD стратегиясын пайдалануды оңтайландыру үшін оның үш маңызды құрамдастарын түсіну қажет: MACD сызығы, сигнал сызығы және MACD гистограммасы. The MACD желісі 12 күндік және 26 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа мәндердің (EMA) арасындағы айырмашылық, ал сигнал сызығы MACD желісінің 9 күндік EMA мәні болып табылады.
MACD сызығы сигнал сызығынан өткенде, ол сатып алуға қолайлы уақыт болуы мүмкін екенін көрсететін бычий сигнал жасайды. Керісінше, MACD сызығы сигнал сызығынан төмен өткенде, ол сатудың дұрыс уақыты болуы мүмкін деген аюлы сигнал жасайды.
MACD гистограммасыMACD сызығы мен сигнал сызығы арасындағы айырмашылықты білдіретін , нарықтық үрдістерді болжауда маңызды рөл атқарады. Гистограмма оң болғанда (MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары), бұл өсу тенденциясын көрсетуі мүмкін. Керісінше, теріс гистограмма (сигнал сызығының астындағы MACD сызығы) төмендеу тенденциясын көрсетуі мүмкін.
MACD сауда стратегиясы туралы есте сақтаудың маңызды факторы оның нарықтық жағдайларға тәуелділігі болып табылады. Нарықтың тұрақсыз жағдайлары кезінде MACD жалған сигналдар шығаруы мүмкін. Сондықтан нарықты неғұрлым толық және нақты талдау үшін оны басқа техникалық көрсеткіштермен бірге қолданған жөн.
International Journal of журналында жарияланған зерттеуге сәйкес Trade, Экономика және Қаржы, MACD стратегиясы салыстырмалы күш индексімен (RSI) үйлескенде әсіресе тиімді болуы мүмкін.1 MACD әлеуетті тренд өзгерістерін және сатып алу немесе сату мүмкіндіктерін анықтауға көмектессе де, RSI бұл сигналдарды баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін өлшеу арқылы растай алады.
Тәуекелдерді басқару MACD сауда стратегиясын меңгерудің тағы бір маңызды аспектісі болып табылады. Нарық сіздің болжамдарыңызға қарсы қозғалған жағдайда инвестицияларыңызды елеулі шығындардан қорғау үшін әрқашан жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын орнатуды қамтамасыз етіңіз.
1 «Қор нарығының үрдістерін болжау үшін техникалық талдау бойынша эмпирикалық зерттеу», халықаралық журналы Trade, Экономика және қаржы, 2012 ж.
3.1. MACD трендті ұстанатын стратегия ретінде
The MACD (Жылжымалы конвергенцияның дивергенциясы) шебердің қолындағы күшті құрал trader, әсіресе трендті ұстанатын стратегия ретінде. Бұл көмектесе алатын техникалық көрсеткіш traders нарықтық үрдістерге негізделген әлеуетті сатып алу немесе сату мүмкіндіктерін анықтайды. Бұл екі жылжымалы орташа мәндердің өзара әрекеттесуін қадағалау арқылы қол жеткізіледі: MACD сызығы және сигнал сызығы.
MACD сызығы 26 күндік және 12 күндік экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) арасындағы айырмашылық, ал сигнал сызығы MACD сызығының 9 күндік EMA болып табылады. Бұл сызықтардың өзара әрекеті MACD трендті ұстану стратегиясының негізін құрайды.
Қашан MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары өтеді, ол әдетте өсу трендінің әлеуетін көрсететін бычий сигнал ретінде қарастырылады. Керісінше, қашан MACD сызығы сигнал сызығынан төмен өтеді, бұл ықтимал төмендеу үрдісін көрсетеді.
Алайда, бәрімен бірдей сауда-саттық стратегиялар, MACD сигналдарының сенімді емес екенін есте сақтау өте маңызды. Олар негізделген сауда шешімдерін қабылдау үшін басқа техникалық талдау құралдарымен және нарықтық деректермен бірге пайдаланылуы керек. MACD трендіне сәйкес стратегияны тәуекелді басқарумен біріктіру көмектесе алады traders қаржы нарықтарының құбылмалы суларында шарлайды.
жүргізген зерттеуде Техникалық талдау журналы, MACD қысқа мерзімді баға қозғалысын болжау үшін сенімді құрал болып табылды, оның мәнін кешенді сауда стратегиясында күшейтеді. Қарапайымдылығына қарамастан, ол нарықтық трендтер туралы құнды түсініктер береді, көмектеседі tradeбір қадам алда болу үшін rs.
Сонымен қатар, MACD әлеуеті трендтердің басы мен соңын анықтаумен шектелмейді. Бұл дәл анықтау үшін де пайдалы баға айырмашылығы. Мысалы, баға жаңа ең жоғары деңгейге жеткенде, бірақ MACD жетпесе, бұл өсу тенденциясының әлсіреуін және нарықтың әлеуетті өзгеруін көрсетуі мүмкін.
Сондықтан, MACD-ті трендті ұстанатын стратегия ретінде түсіну және тиімді қолдану, өнімділікті айтарлықтай жоғарылатуы мүмкін. trader-ның нарықтық қозғалыстарды шешу қабілеті және өз кезегінде олардың саудадағы табысы.
3.2. MACD импульстік стратегия ретінде
Сауда және инвестиция әлемінде MACD (Moving Average Convergence Divergence) - бұл әсіресе серпін стратегиясына келетін болсақ, танымал көрсеткіш. Бұл көрсеткішті Джералд Аппел 1970 жылдардың соңында акция бағасының трендінің күші, бағыты, импульсі және ұзақтығындағы өзгерістерді анықтау үшін әзірлеген.
The MACD бағалы қағаз бағасының екі жылжымалы орташа мәні арасындағы қатынасты көрсететін трендке сәйкес импульс көрсеткіші болып табылады. MACD 26 кезеңдік EMA-дан 12 кезеңдік экспоненциалды қозғалмалы орташа мәнді (EMA) шегеру арқылы есептеледі. Бұл алудың нәтижесі MACD сызығы болып табылады. MACD тоғыз күндік EMA «сигнал сызығы» деп аталады, содан кейін сатып алу және сату сигналдары үшін триггерлер ретінде жұмыс істей алатын MACD сызығына қойылады.
TradeRs бағалы қағазды сатып ала алады MACD оның сигнал сызығынан асып кетеді және MACD сигнал сызығынан төмен өткенде бағалы қағазды сатады немесе қысқартады. Сонымен қатар, тік жолақтармен сызылған MACD гистограммасы MACD сызығы мен MACD сигнал сызығы арасындағы қашықтықты көрсетеді. MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары болса, гистограмма MACD негізгі сызығынан жоғары болады. Керісінше, MACD сызығы сигнал сызығынан төмен болса, гистограмма MACD негізгі сызығынан төмен болады. Traders гистограмманы бычий немесе аю импульсінің жоғары болғанын анықтау үшін пайдаланады.
Баға деректерін пайдалану және оны трендке сәйкес қолданылатын индикаторға айналдыру мүмкіндігімен MACD үшін баға жетпес құрал болып табылады tradeсерпін стратегиясын жүзеге асыруға ұмтылуда. MACD қуатты құрал болғанымен, сигналдарды растау және жалған позитивтердің алдын алу үшін оны басқа көрсеткіштермен және талдау әдістерімен бірге қолданған дұрыс екенін есте ұстаған жөн.
3.3. MACD басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру
Қозғалыстағы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) өз алдына қуатты құрал болғанымен, оның тиімділігі басқа техникалық көрсеткіштермен бірге пайдаланылғанда айтарлықтай артуы мүмкін. MACD-мен біріктіру Салыстырмалы күш индексі (RSI) or Bollinger Bands, мысалы, нарықтық конъюнктураның неғұрлым жан-жақты перспективасын қамтамасыз ете алады.
RSIБаға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін өлшейтін , нарықтың артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын растауға көмектесу арқылы MACD-ны толықтыра алады. RSI және MACD индикаторлары тураланған кезде ол күшті сигнал бере алады tradeRs. Мысалы, егер MACD бычий кроссоверін көрсетсе (MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары қиылысады) және RSI 30-дан төмен болса (артық сату шарттарын көрсетеді), бұл күшті сатып алу мүмкіндігін көрсетуі мүмкін.
Басқа жақтан, Bollinger Bands анықтау үшін MACD-мен бірге пайдалануға болады құбылмалылық және артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайында болатын баға деңгейлері. Баға Боллингердің жоғарғы жолағына тиіп, MACD сызығы сигнал сызығынан төмен өткенде, бұл сату мүмкіндігін көрсетуі мүмкін. Керісінше, егер баға төменгі Боллингер диапазонына тиіп кетсе және MACD сызығы сигнал сызығынан асып кетсе, бұл сатып алу мүмкіндігін көрсетуі мүмкін.
Есіңізде болсын, бұл стратегиялар MACD тиімділігін арттыра алатынымен, олар мінсіз емес және кешенді сауда стратегиясымен және тәуекелдерді басқару тәжірибесімен бірге қолданылуы керек. Huang, Yu, and Wang (2009) зерттеуіне сәйкес, бірнеше техникалық көрсеткіштерді біріктіру сауда стратегияларының табыстылығын арттыруы мүмкін, бірақ әрбір индикатордың қалай жұмыс істейтінін түсіну және оларды әртүрлі нарықтық жағдайларда дұрыс пайдалану өте маңызды.
Ол үшін де маңызды кері сынақ іске асыру алдында кез келген стратегия. Backtesting оның қалай орындалатынын көру үшін тарихи деректерге стратегияңызды қолдануды қамтиды. Бұл құнды түсініктер береді және сіздің көзқарасыңызды дәл реттеуге көмектеседі. Ескі сөз айтқандай, «Өзіңізді жоспарлаңыз trade және trade сіздің жоспарыңыз».
4. MACD саудасына арналған практикалық кеңестер
Жылжымалы орташа конвергенция дивергенциясын (MACD) пайдаланудың ең тиімді әдістерінің бірі кроссоверлерді қолдану. Бичий кроссовер MACD сызығы сигнал сызығынан асып кеткенде пайда болады, бұл сатып алудың қолайлы уақыты болуы мүмкін екенін көрсетеді. Керісінше, MACD сызығы сигнал сызығынан төмен өтетін аю кроссовері сату үшін тамаша уақыт болуы мүмкін екенін болжайды. Әрқашан нарықтық үрдісті ескеріңіз MACD кроссоверлерін түсіндіру кезінде; Доу теориясына сәйкес, «трендтер түпкілікті сигналдар олардың аяқталғанын дәлелдемейінше болады».[1]
Тағы бір күшті стратегия - бұл алшақтықтарды анықтау MACD мен активтің бағасы арасындағы. Егер активтің бағасы жаңа жоғары деңгейге жетсе, бірақ MACD болмаса, бұл аюлы дивергенция бағаның төмендеу жағына әлеуетті кері өзгеруін білдіруі мүмкін. Екінші жағынан, бычий дивергенция баға жаңа ең төменгі деңгейге жеткенде пайда болады, бірақ MACD емес, бағаның жоғары жаққа өзгеруі мүмкін екенін меңзейді.
Жалған сигналдардан сақ болыңыз. MACD, барлық индикаторлар сияқты, сенімді емес және жалған сигналдар тудыруы мүмкін. Бұл тәуекелді азайту үшін сигналдарды растау және ықтимал жалған позитивтерді болдырмау үшін MACD-ді басқа көрсеткіштермен немесе техникалық талдау құралдарымен бірге пайдалануды қарастырыңыз.
MACD параметрлерін реттеңіз сауда стратегияңызға сәйкес келу үшін. MACD (12, 26, 9) стандартты параметрлері таста орнатылмаған. Сауда стиліңізге және сауда жасайтын нақты активіңізге не жақсы келетінін табу үшін әртүрлі параметрлермен ойнаңыз. Қысқарақ параметрлер MACD сезімталдығын арттыратынын, ал ұзағырақ параметрлер оны азырақ ететінін ескеріңіз.[2]
Ақырында, мұны ұмытпайық шыдамдылық – саудадағы қасиет. Расталған сигналдарды күтіңіз және асықпаңыз tradeқысқа мерзімді MACD қозғалыстарына негізделген. Атақты ретінде trader Джесси Ливермор бірде: «Мен үшін үлкен ақшаны ешқашан менің ойым жасаған емес. Бұл әрқашан менің отыруым болды ».[3] Бұл кеңес MACD саудасында дұрыс; дұрыс сигналды күтіңіз, содан кейін батыл әрекет етіңіз.
[1] Чарльз Доу. «Доудың нарықтар теориясы». Уолл-стрит журналы, 1901 ж.
[2] Джералд Аппел. «Техникалық талдау: белсенді инвесторларға арналған электр құралдары». FT Press, 2005 ж.
[3] Джесси Ливермор. «Биржалық оператор туралы естеліктер». Джон Уайли және ұлдары, 1923 ж.
4.1. Жалған сигналдардан аулақ болу
Қозғалыстағы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) - бұл ақылды инвестордың қолындағы қуатты құрал, бірақ ол мінсіз емес. Ең жиі кездесетін тұзақтардың бірі - жалған сигналдарға түсіп қалу, бұл нашар сауда шешімдеріне әкелуі мүмкін.
Бұл жалған сигналдарды қалай анықтауға және болдырмауға болатынын түсіну сіздің сауда стратегияңызды айтарлықтай жақсартады. Жаңадан бастағандар үшін бұл өте маңызды MACD-ге ғана сенбейді сауда шешімдері үшін. Нарықты неғұрлым дәл талдауды қамтамасыз ету үшін оны басқа көрсеткіштермен және құралдармен бірге пайдалану керек. Бір сигнал жаңылыстыруы мүмкін, ал бірнеше сәйкес келетін сигналдар көбінесе алдағы баға қозғалысының күшті көрсеткіші болып табылады.
Оның үстіне, бұл өте маңызды нарықтық жағдайларды түсіну оның астында сіз сауда жасайсыз. MACD үшін әртүрлі параметрлер әртүрлі нарықтық жағдайларда жақсырақ жұмыс істейді. Мысалы, тұрақсыз нарықта MACD көптеген жалған сигналдар шығаруы мүмкін, ал трендті нарықта ол өте дәл болуы мүмкін.
Жалған сигналдарды болдырмаудың тағы бір әдісі MACD сигнал желісімен бірге пайдаланыңыз. Сигнал желісі MACD желісінің 9 күндік EMA болып табылады. Көрсеткіштің жылжымалы орташа мәні ретінде ол MACD сигналдарын тегістеу ретінде жұмыс істей алады. Сәйкес Investopedia, MACD сигнал сызығынан жоғары өткенде, ол сатып алу үшін жақсы уақыт болуы мүмкін екенін көрсететін бычий сигнал береді. Керісінше, MACD сигнал сызығынан төмен түскенде, ол аю сигналын береді.
Ақырында, қарастырыңыз сауда стратегияңыздың мерзімі. Қысқа уақыт аралығы көбірек жалған сигналдар беруі мүмкін, ал ұзағырақ уақыт аралығы сенімді сигналдарды қамтамасыз етуі мүмкін. Жалпы тенденцияны анықтау үшін апталық диаграммада MACD пайдалану, содан кейін уақытты анықтау үшін күнделікті диаграмманы пайдалану жалпы әдіс болып табылады. trades.
Осы нюанстарды түсіну арқылы сіз жалған сигналдардың тұзағынан аулақ бола аласыз және MACD-ді сауда стратегияңыздың құнды бөлігі ете аласыз.
4.2. Әртүрлі нарықтық жағдайларда MACD пайдалану
The MACD (Жылжымалы конвергенцияның дивергенциясы) әртүрлі нарықтық жағдайларда қолдануға болатын керемет әмбебап құрал. Бұл трендті және ауқымды нарықтарда әлеуетті сатып алу және сату сигналдарын анықтауда әсіресе пайдалы.
Ішінде трендті нарық, MACD көмектесе алады traders ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтайды. MACD сызығы сигнал сызығынан асып кеткенде, бұл көбінесе сатып алуға жақсы уақытты ұсына алатын бычий сигнал болып табылады. Керісінше, MACD сызығы сигнал сызығынан төмен өткенде, ол әдетте аюлы сигнал ретінде қарастырылады және бұл сатуға жақсы уақыт екенін көрсетуі мүмкін.
Ішінде ауқыммен шектелген нарық, MACD де пайдалы болуы мүмкін. Traders көбінесе ықтимал кері ауытқудың белгісі ретінде MACD мен баға әрекеті арасындағы алшақтықты іздейді. Мысалы, егер баға төмен деңгейге жетсе, бірақ MACD жоғары төменгі деңгейге жетсе, бұл бычий дивергенция төмендеу трендінің серпінін жоғалтып жатқанын және керісінше карталарда болуы мүмкін екенін көрсетуі мүмкін.
Дегенмен, кез келген сауда құралы сияқты, MACD мінсіз емес. Табысқа жету мүмкіндігін арттыру үшін оны басқа көрсеткіштермен және талдау әдістерімен бірге пайдалану маңызды. Мұны Джон Дж. Мерфи өзінің «Қаржы нарықтарының техникалық талдауы» кітабында қайталайды, онда ол: «Ең жақсы сигналдар MACD-гистограммасындағы алшақтықтар арқылы берілді» дейді.
MACD гистограммасын оқу қосымша түсініктер бере алады. Гистограмма оң болғанда, бұл MACD сызығы сигнал сызығынан жоғары екенін көрсетеді және бычий серпін ұсынуы мүмкін. Екінші жағынан, гистограмма теріс болған кезде, бұл MACD сызығы сигнал сызығынан төмен екенін білдіреді және аю импульсін ұсынуы мүмкін.
Traders да іздей алады гистограмманың дивергенциясы басқа потенциалды сигнал ретінде. Мысалы, егер баға жоғарырақ болса, бірақ гистограмма төменірек жоғары деңгейге жетсе, бұл аюлы дивергенция өсу тенденциясының буын жоғалтып жатқанын және кері бағыттың болуы мүмкін екенін көрсетуі мүмкін.
Есіңізде болсын, MACD бір ғана құрал trader-ның арсеналы. Бұл басқа техникалық көрсеткіштерді ескере отырып, кешенді сауда стратегиясының бөлігі ретінде пайдаланылғанда ең тиімді, іргелі талдау, және нарықтық көңіл-күй.
4.3. MACD саудасындағы тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді басқаруды түсіну және енгізу маңызды аспект болып табылады MACD саудасы. Қозғалыстағы орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) - құнды қағаз бағасының екі жылжымалы орташа мәні арасындағы қатынасты көрсететін трендке сәйкес импульс көрсеткіші. Бұл құнды құрал, бірақ барлық сауда стратегиялары сияқты, ол мінсіз емес.
Тәуекелдерді басқару бұл контексте ең алдымен а орнатуды қамтиды жоғалуды тоқтату деңгейі. Stoploss - бұл а арқылы берілген тапсырыс broker бағалы қағазды белгілі бір бағаға жеткенде сату. MACD traders ықтимал жоғалтуларды шектеу үшін жиі тоқтау жоғалтуын соңғы тербеліске ең жоғары немесе төмен тербеліске орнатады. Бұл нарық сіздің ұстанымыңызға қарсы болған кезде капиталыңызды қорғауға көмектесетін тәжірибе.
Сондай-ақ, traders трендтің күшін өлшеу үшін MACD гистограммасын пайдаланады. Егер гистограмма нөлден жоғары болса және көтерілсе, бұл күшті бычий сигналы. Егер ол нөлден төмен болса және төмендесе, бұл күшті аю сигналы. Тренд бағытында сауда жасау және осы сигналдардан хабардар болу тәуекелді басқаруға көмектеседі.
Тәуекелдерді басқарудың тағы бір стратегиясы кез келгеніне сауда капиталыңыздың шағын пайызын ғана тәуекел етуді қамтиды trade. Жалпы ереже - сауда капиталыңыздың 1-2% -нан аспайтын тәуекелге бару trade. Бұл тіпті егер а trade сізге қарсы болса, сіздің шығындарыңыз шектеледі.
Сонымен қатар, traders пайдалана алады әртараптандыру тәуекелді басқару. Бұл барлық жұмыртқаларды бір себетке салмау дегенді білдіреді. Түрлі активтерді саудалау арқылы сіз тәуекелді тарата аласыз және пайда табу мүмкіндігіңізді арттыра аласыз.
Тәуекелдің сыйақыға қатынасы тағы бір маңызды мәселе болып табылады. Тәуекел мен сыйақы арақатынасы а арасындағы айырмашылықты өлшейді tradeкіріс нүктесі және тоқтату-loss және take-profit деңгейлері. Мысалы, 1:3 қатынасы 1-ке жету үшін 3-ге қауіп төніп тұрғаныңызды білдіреді. Traders жиі іздейді trades әлеуетті шығындармен салыстырғанда олардың әлеуетті пайдасын арттыру үшін тәуекел-сыйақы арақатынасы оң.
Негізінде, MACD саудасындағы тәуекелдерді басқару шаралардың жиынтығын қамтиды, соның ішінде жоғалтуды тоқтату деңгейлерін орнату, тренд бағытында сауда жасау, кез келген біреуде капиталыңыздың аз ғана бөлігін тәуекелге ұшырату. trade, әртараптандыру сіздің trades және оң тәуекел-сыйақы қатынасын іздеу. Бұл ойластырылған шешімдер қабылдау және жағдайды кездейсоқ қалдырмау. Есіңізде болсын, мақсат сіздің капиталыңызды қорғау және әлеуетті пайдаңызды арттыру.
есте сақтау, тәуекелдерді басқарудың дұрыс стратегиясы тәжірибелі адамды ерекшелендіреді tradeжаңадан келген r. Бұл саудадағы ұзақ мерзімді табыстың негізі. Сондықтан уақытыңызды осы стратегияларды түсінуге және жүзеге асыруға жұмсаңыз. Сіздің болашақ саудаңыз сізге алғыс айтады.
