Бағытталған қозғалыс индексінің үздік нұсқаулығы

1. Бағытталған қозғалыс индексіне (DMI) кіріспе

1.1 Бағыттық қозғалыс индексі дегеніміз не?

The Бағытталған қозғалыс индексі (DMI) – а техникалық талдау қаржы нарықтарындағы баға қозғалысының бағытын анықтауға арналған құрал. 1978 жылы кіші Дж. Уэллс Уайлдер әзірлеген DMI индикаторлар сериясының бөлігі болып табылады, оған сонымен қатар Орташа бағыт индексі (ADX), ол трендтің күшін өлшейді.

DMI екі жолдан тұрады, оң бағыт көрсеткіші (+DI) және теріс бағыт көрсеткіші (-DI). Бұл көрсеткіштер сәйкесінше жоғары және төмен баға трендтеріндегі қозғалысты ұстауға арналған.

1.2 DMI мақсаты

DMI негізгі мақсаты қамтамасыз ету болып табылады traders және нарықтық тренд бағыты мен күші туралы түсініктері бар инвесторлар. Бұл ақпарат шешім қабылдау процестерінде, әсіресе кіру немесе шығу үшін дұрыс уақытты анықтауда өте маңызды trade. +DI және -DI сызықтары арасындағы байланысты талдау арқылы, traders басым нарықтық көңіл-күйді өлшей алады және соған сәйкес стратегияларын реттей алады.

1.3 DMI құрамдас бөліктері

DMI үш негізгі компоненттен тұрады:

1. Оң бағыт көрсеткіші (+DI): Бағаның жоғары қозғалысын өлшейді және сатып алу қысымын көрсетеді.
2. Теріс бағыт көрсеткіші (-DI): Бағаның төмендеуін өлшейді және сату қысымын білдіреді.
3. Орташа бағыт индексі (ADX): Белгіленген кезеңдегі +DI және -DI мәндерін орташалайды және оның бағытына қарамастан трендтің күшін көрсетеді.

1.4 DMI есептеу

DMI есептеу бірнеше қадамдарды қамтиды, ең алдымен тренд бағыты мен күшін анықтау үшін дәйекті төменгі және жоғары мәндерді салыстыруға бағытталған. +DI және -DI дәйекті ең жоғары және төменгі мәндердегі айырмашылықтар негізінде есептеледі, содан кейін әдетте 14 күндік кезең ішінде тегістеледі. ADX алу арқылы есептеледі жылжымалы орта +DI және -DI арасындағы айырмашылықты, содан кейін оны +DI және -DI қосындысына бөлу.

1.5 Қаржы нарығындағы маңызы

DMI әртүрлі қаржы нарықтарында, соның ішінде кеңінен қолданылады акциялар, forex, және тауарлар. Бұл әсіресе күшті трендтік мінез-құлықтарды көрсететін нарықтарда құнды. Тренд бағыты туралы түсінік беру арқылы және импульс, DMI көмектеседі traders оларды оңтайландырады сауда-саттық стратегиялар әртүрлі нарықтық жағдайлар үшін.

1.6 Жиынтық кесте

2. Бағытталған қозғалыс индексін (DMI) есептеу процесі

2.1 DMI есептеуіне кіріспе

Бағытталған қозғалыс индексін (DMI) есептеу нарықтық үрдістердің бағыты мен күшін анықтау үшін баға қозғалысын талдайтын бірқатар қадамдарды қамтиды. Бұл процесс сауда стратегияларында DMI тиімді пайдаланудың ажырамас бөлігі болып табылады.

2.2 Қадамдық есептеу

Бағытты қозғалыстарды анықтау:

• Оң бағытты қозғалыс (+DM): Ағымдағы ең жоғары және алдыңғы ең жоғары арасындағы айырмашылық.
• Теріс бағытты қозғалыс (-DM): алдыңғы төменгі және ағымдағы ең төменгі арасындағы айырмашылық.
• +DM мәні -DM мәнінен үлкен болса және екеуі де нөлден үлкен болса, +DM сақтап, -DM мәнін нөлге орнатыңыз. Егер -DM үлкенірек болса, керісінше орындаңыз.

Шынайы диапазон (TR):

• Төмендегі үш мәннің ең үлкені: а) Ток Жоғары минус Ток Төмен b) Ток Жоғары минус Алдыңғы Жабу (абсолюттік мән) c) Ток Төмен минус Алдыңғы Жабу (абсолюттік мән)
• TR құбылмалылық өлшемі болып табылады және +DI және -DI есептеулерінде шешуші болып табылады.

Тегістелген шынайы диапазон және бағытты қозғалыстар:

• Әдетте, 14 күндік кезең қолданылады.
• Тегістелген TR = Алдыңғы тегістелген TR – (Алдыңғы тегістелген TR / 14) + Ағымдағы TR
• Тегістелген +DM және -DM ұқсас есептеледі.

+DI және -DI есептеу:

• +DI = (Тегістелген +DM / Тегістелген TR) x 100
• -DI = (Тегістелген -DM / Тегістелген TR) x 100
• Бұл мәндер жалпы баға диапазонының пайызы ретінде бағытталған қозғалыс көрсеткіштерін көрсетеді.

Орташа бағыт индексі (ADX):

• ADX алдымен +DI және -DI арасындағы абсолютті айырмашылықты анықтау, содан кейін оны +DI және -DI қосындысына бөлу арқылы есептеледі.
• ADX алу үшін алынған мән жылжымалы орташа мәнмен тегістеледі, әдетте 14 күннен астам.

2.3 Есептің мысалы

DMI есептеу процесін суреттейтін мысалды қарастырайық:

• 14 күндік кезең үшін келесі деректерді делік:
• Акцияның жоғары, төменгі және жабылуы.
• Әр күн үшін +DM, -DM және TR есептеңіз.
• Бұл мәндерді 14 күндік кезең ішінде тегістеңіз.
• +DI және -DI мәндерін есептеңіз.
• +DI және -DI тегістелген мәндерін пайдаланып ADX есептеңіз.

2.4 Есептелген мәндерді интерпретациялау

• Жоғары +DI және төмен -DI: Күшті жоғары тенденцияны көрсетеді.
• Жоғары -DI және төмен +DI: Күшті төмендеу үрдісін білдіреді.
• +DI және -DI кроссовері: Ықтимал трендтерді өзгертуді ұсынады.

3. Әртүрлі уақыт аралықтарында DMI орнату үшін оңтайлы мәндер

3.1 Уақыт шеңберінің өзгермелілігін түсіну

Бағытталған қозғалыс индексінің (DMI) тиімділігі әртүрлі уақыт аралығы бойынша айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Traders қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді талдауда DMI пайдаланады, олардың әрқайсысы оңтайлы өнімділік үшін индикатор параметрлерін түзетуді қажет етеді.

3.2 Қысқа мерзімді сауда

1. Уақыт шеңберінде: Әдетте 1-ден 15 минутқа дейін ауытқиды.
2. DMI үшін оңтайлы кезең: 5-7 күн сияқты қысқа мерзім бағаның өзгеруіне көбірек жауап береді.
3. сипаттамасы: Жылдам сигналдар береді, бірақ көбейтуі мүмкін тәуекел нарықтық шуға байланысты жалған позитивтер.

3.3 Орта мерзімді сауда

1. Уақыт шеңберінде: Әдетте 1 сағаттан 1 күнге дейін созылады.
2. DMI үшін оңтайлы кезең: 10-14 күн сияқты қалыпты кезең жауап беру мен сенімділікті теңестіреді.
3. сипаттамасы: Әткеншек үшін қолайлы traders, реакция жылдамдығы мен трендті растау арасындағы тепе-теңдікті ұсынады.

3.4 Ұзақ мерзімді сауда

1. Уақыт шеңберінде: Күнделікті және айлық диаграммаларды қамтиды.
2. DMI үшін оңтайлы кезең: 20-30 күн сияқты ұзағырақ кезең бағаның қысқа мерзімді ауытқуларына сезімталдықты төмендетеді.
3. сипаттамасы: Ұзақ мерзімді трендтер үшін сенімдірек сигналдар береді, бірақ кіру және шығу нүктелерін кешіктіруі мүмкін.

3.5 Әртүрлі активтер үшін DMI теңшеу

Әртүрлі қаржылық активтер DMI параметрлерін теңшеуді де қажет етуі мүмкін. Мысалы, жоғары құбылмалы акциялар бағаның жылдам өзгерістерін анықтау үшін қысқа мерзімнен пайда алуы мүмкін, ал құбылмалылығы аз активтер елеусіз қозғалыстарды сүзгілеу үшін ұзағырақ кезеңді қажет етуі мүмкін.

4. DMI сигналдарын интерпретациялау

4.1 DMI интерпретациясының негіздері

Бағытталған қозғалыс индексі (DMI) арқылы жасалған сигналдарды түсіну оны саудада тиімді пайдалану үшін өте маңызды. +DI, -DI және ADX желілері арасындағы өзара әрекеттесу нарық трендтері мен әлеуетті сауда мүмкіндіктері туралы құнды түсініктерді ұсынады.

4.2 +DI және -DI кроссоверлерін талдау

1. +DI -DI үстінен өту: Бұл әдетте өсу тенденциясының күшеюін болжайтын бычий сигналы ретінде түсіндіріледі.
2. -DI +DI үстінен өту: Күшейтетін төмендеу тенденциясын болжайтын аю сигналын көрсетеді.

4.3 Сигналдарды растаудағы ADX рөлі

1. Жоғары ADX мәні (>25): Жоғары немесе төмен күшті трендті ұсынады.
2. Төмен ADX мәні (<20): Әлсіз немесе бүйірлік тенденцияны көрсетеді.
3. Өсіп келе жатқан ADX: Тренд жоғары немесе төмен болса да, өсу тренд күшін білдіреді.

4.4 Трендтердің ауытқуларын анықтау

1. Rising ADX бар DMI кроссовері: +DI және -DI сызықтарының кроссовері, өсетін ADX-мен біріктірілген, әлеуетті трендтің өзгеруі туралы сигнал бере алады.
2. ADX шыңы: ADX шыңына жеткенде және төмендей бастағанда, ол жиі ағымдағы трендтің әлсіреуі туралы сигнал береді.

4.5 Ауқымға байланысты нарықтар үшін DMI пайдалану

1. Төмен және тұрақты ADX: ADX төмен және тұрақты болып қалатын ауқымға байланысты нарықтарда DMI кроссоверлерінің сенімділігі төмен болуы мүмкін.
2. DMI тербелісі: Мұндай нарықтарда DMI сызықтары нақты бағытсыз тербеледі, бұл трендке негізделген сауда стратегияларын тиімдірек етеді.

5. DMI-ді басқа көрсеткіштермен біріктіру

5.1 Көрсеткіштерді әртараптандырудың маңыздылығы

Бағытталған қозғалыс индексі (DMI) өз алдына қуатты құрал болғанымен, оны басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру оның тиімділігін арттырып, нарық конъюнктурасын жан-жақты көруге мүмкіндік береді. Бұл көп индикаторлы тәсіл сигналдарды тексеруге және жалған позитивтердің ықтималдығын азайтуға көмектеседі.

5.2 DMI қосымша көрсеткіштері

1. Жылжымалы орташа мәндер:

• Usage: Жалпы тренд бағытын анықтаңыз.
• DMI комбинациясы: DMI көрсеткен трендті растау үшін жылжымалы орташа мәндерді пайдаланыңыз. Мысалы, 25-тен жоғары ADX бар +DI кроссовері жылжымалы орташа мәннен жоғары бағамен біріктіріліп, бычий сигналын күшейте алады.

2. Салыстырмалы индексі күш (RSI):

• Usage: Артық сатып алу немесе артық сатылу шарттарын анықтау үшін баға қозғалысының жылдамдығы мен өзгеруін өлшеңіз.
• DMI комбинациясы: RSI DMI сигналдарын тексеруге көмектесе алады. Мысалы, 70-тен жоғары RSI көрсеткішімен біріктірілген бычий DMI сигналы сақтықты білдіретін шамадан тыс сатып алу жағдайын көрсетуі мүмкін.

3. Боллингер Топтар:

• Usage: Бағалау Нарықтық құбылмалылық және артық сатып алу/артық сату шарттары.
• DMI комбинациясы: Bollinger жолақтары DMI сигналдарының құбылмалылық контекстін түсінуге көмектеседі. Тар Боллингер диапазонындағы DMI сигналы үзіліс әлеуетін көрсетуі мүмкін.

MACD (Орташа конвергенция дивергенциясы):

• Usage: Тренд күшінің, бағытының, импульсінің және ұзақтығының өзгерістерін анықтаңыз.
• DMI комбинациясы: MACD тренд өзгерістерін растау үшін DMI-мен қатар қолданылуы мүмкін. Оң MACD кроссовері (бичий) және -DI үстіндегі +DI қиылысуы өсу үрдісінің күшті көрсеткіші болуы мүмкін.

Стохастикалық осциллятор:

• Usage: Белгілі бір жабу бағасын оның белгілі бір кезеңдегі баға диапазонымен салыстыру арқылы серпінді қадағалаңыз.
• DMI комбинациясы: Егер DMI және Стохастикалық шамадан тыс сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын ұсынса, ол сенімділікті арттырады. trade сигнал.

6. DMI пайдалану кезіндегі тәуекелдерді басқару стратегиялары

6.1 Саудадағы тәуекелдерді басқарудың рөлі

Тәуекелдерді тиімді басқару саудада, әсіресе бағытты қозғалыс индексі (DMI) сияқты техникалық көрсеткіштерді пайдалану кезінде өте маңызды. Бұл DMI ықтимал пайдасын барынша арттыра отырып, шығындарды азайтуға және пайданы қорғауға көмектеседі.

6.2 Stop-Loss тапсырыстарын орнату

1. Құру Stop-Loss Деңгейлері:

• Stop-loss тапсырыстарын орнату үшін DMI сигналдарын пайдаланыңыз. Мысалы, егер а trade +DI кроссоверінде -DI деңгейінен жоғары енгізілген болса, тоқтау жоғалту соңғы ауытқудың төменгі деңгейінен төмен орналастырылуы мүмкін.

2. Артқы аялдамалар:

• Табысты қорғау үшін соңғы тоқтауларды енгізіңіз. ретінде trade пайдасына қарай жылжиды, одан әрі қозғалысқа мүмкіндік бере отырып, кірістерді құлыптау үшін жоғалтуды тоқтату тәртібін реттеңіз.

6.3 Орын өлшемі

1. Позицияның консервативті өлшемі:

• DMI сигналының күші негізінде сауда позициясының өлшемін реттеңіз. Күшті сигналдар (мысалы, жоғары ADX мәндері) үлкенірек позицияларды қамтамасыз етуі мүмкін, ал әлсіз сигналдар кішірек позицияларды ұсынады.

2. әртараптандыру:

• Әр түрлі активтер бойынша тәуекелді тарату немесе trades, тіпті DMI сигналдары күшті болса да, бір позицияға шоғырланудан гөрі.

6.4 Тәуекелді бағалау үшін DMI пайдалану

1. Трендтің күші мен тәуекелі:

• Трендтің күшін бағалау үшін DMI ADX компонентін пайдаланыңыз. Күшті трендтер (жоғары ADX) әдетте тәуекелділігі төмен, ал әлсіз трендтер (төмен ADX) тәуекелді арттыруы мүмкін.

2. Құбылмалылықты талдау:

• DMI біріктіріңіз құбылмалылық көрсеткіштері нарық жағдайын жақсырақ түсіну және тәуекел деңгейін реттеу. Мысалы, жоғары құбылмалылық тоқтату шығындарын немесе кіші позиция өлшемдерін талап етуі мүмкін.

6.5 Тәуекелдерді басқарудың басқа көрсеткіштерін енгізу

1. RSI және артық сатып алу/артық сату шарттары:

• Тәуекелдің жоғарылауын білдіретін ықтимал кері нүктелерді анықтау үшін RSI-ді DMI-мен бірге пайдаланыңыз.

2. Трендті растау үшін жылжымалы орташа мәндер:

• Қамтамасыз ету үшін DMI сигналдарын жылжымалы орташа мәндермен растаңыз trades жалпы нарықтық үрдіске сәйкес келеді, осылайша тәуекелді азайтады.