Сызықтық регрессия арнасы арқылы бағаның қозғалысын қалай болжауға болады?

Сауда үшін сызықтық регрессия сызығының формуласы дегеніміз не?

Сызықтық регрессия сызығының формуласы у = mx + b, жылы сауда-саттық терминдер, бұл білдіреді:

• y = болжамды баға
• m = көлбеу (тенденция бағыты)
• x = уақыт кезеңі
• b = бастапқы нүкте (y-кесінді)

Бұл формула баға деректері арқылы «ең қолайлы» жолды табады. «Сызықтық регрессия көрсеткіші бағаның күтілетін орнын көрсететін жолақтардың белгіленген саны үшін сызықтық регрессия сызығының аяқталу мәнін белгілейді» адалдық.

Міне, трейдерлер сызықтық регрессия сызығының формуласын қалай пайдаланады

Баға регрессия сызығынан жоғары көтерілгенде, бұл нарықтың шамадан тыс сатып алынғанын білдіреді. Баға сызықтан төмен түссе, бұл нарықтың артық сатылғанын көрсетеді. Бұл сізге нақты сатып алу және сату сигналдарын береді.

Формула қарағанда жақсы жұмыс істейді орташа мәндер өйткені ол бағаның қайда кетуі керектігін болжайды. Жылжымалы орташа мәндер тек бағаның қай жерде болғанын көрсетеді. Сызықтық регрессия сізге дәл қазір әділ құнды көрсетеді.

Мысал: If Bitcoin 113 640 доллармен саудаланады, бірақ сызықтық регрессия сызығы 114 000 долларды немесе одан жоғарыны көрсетеді, биткоин төмен бағалануы мүмкін. Ақылды traders сатып алуды қарастырады.

Сызықтық регрессия тарихи деректер негізінде болашақ бағаларды болжау үшін техникалық көрсеткіш ретінде қызмет етеді, бұл оны баға жетпес етеді. tradeталдауда математикалық дәлдікті іздейді.

Сызықтық регрессия арнасы дегеніміз не?

Сызықтық регрессия арнасы сауда мүмкіндіктерін көрсету үшін үш параллель сызықты пайдаланады. Ортаңғы сызық сіздің сызықтық регрессия формуласы сызығы (y = mx + b). Жоғарғы және төменгі сызықтар ортаңғы сызықтан бірдей қашықтықта орналасады.

Міне, әрбір жол не істейді:

• Орта сызық: Баға болуы керек жерде әділ құнды көрсетеді
• Жоғарғы сызық: қарсылық ретінде әрекет етеді (сату аймағы)
• Төменгі сызық: ретінде әрекет етеді қолдау (сатып алу аймағы)

Маңызды: Жаңа баға деректері келген сайын арна өзгереді. Көптеген жаңадан бастағандар бұл туралы шатастырады. Есіңізде болсын, бұл қалыпты жағдай. Арна ағымдағы нарық жағдайына автоматты түрде бейімделеді.

Статикалықтан айырмашылығы тренд сызықтары Сіз өзіңіз сызатын болсаңыз, сызықтық регрессия арналары әрбір жолақты жаңартады. Бұл сызықтарды қолмен қайта салмай-ақ жаңа сигналдарды береді.

Сауда үшін сызықтық регрессия арнасын қалай пайдалануға болады?

Автоматты талдау үшін сызықтық регрессия көрсеткішін немесе қолмен талдау үшін регрессия тренд құралын пайдалануға болады.

1-әдіс: Сызықтық регрессия көрсеткішін қолдану

Көрсеткіш белгіленген кезеңге негізделген регрессия арналарын автоматты түрде есептейді және сызады:

Қадам 1: Таңдаулы валюта кестесін 1 сағаттық уақыт аралығында ашыңыз.

Қадам 2: Диаграмманың жоғарғы жағындағы «Индикаторлар» қойындысын іздеңіз.

Қадам 3: Іздеу жолағына «Сызықтық регрессия арнасы» деп теріңіз.

Қадам 4: Кірістірілген индикаторды таңдаңыз

Қадам 5: Оңтайлы нәтижелер алу үшін индикатордың параметрлерін конфигурациялаңыз. Сол жақта индикатордың атын тауып, оның жанындағы параметрлер белгішесін басыңыз.

• ұзындық: 50 мәніне орнатыңыз (50 кезеңдік есептеу үшін)
• қайнар көз: «Жақын» ретінде сақтау
• Стандартты ауытқу: 2.0 мәніне орнатыңыз
• Жолдарды ұзарту: Болашақ болжамдар үшін қосыңыз

2-әдіс: Қолмен сурет салу құралын пайдалану

Сондай-ақ регрессия сызу құралын пайдаланып қолмен есептеулер жасауға болады. Бұл реттелетін талдау үшін арнайы баға нүктелерін таңдауға мүмкіндік береді:

Қадам 1: Сол жақтағы сурет салу құралдар тақтасын басып, «Регрессия үрдісі.«

Қадам 2: Бастапқы нүктені табыңыз. Диаграммадағы ең төменгі және ең жоғарыны табыңыз. Құралды іске қосу үшін екі ұшын қосыңыз.

Қадам 3: Арнаны қажеттіліктеріңізге қарай дәл баптау немесе реттеу үшін соңғы нүктелерді сүйреңіз.

Оң сызықтық регрессия арнасының ұзындығын қалай таңдауға болады?

Арна ұзындығы формула қанша баға жолағын пайдаланатынын анықтайды. Бұл дәл сигналдар үшін өте маңызды. Оң сызықтық регрессия арнасының ұзындығын қалай таңдауға болады:

Жылдам түсінік: «Ағымдағы трендті тексеру үшін үлкен уақыт аралығында регрессия арнасын сызыңыз. Сигналдың азырақ уақыт аралығын күтіңіз.” Бұл көп уақыттық әдіс жалған сигналдарды айтарлықтай азайтады.

Сызықтық регрессия арнасының параметрлері

Арна параметрлері сигнал сапасын анықтайды. Міне, дәлелденген конфигурациялар:

Сызықтық регрессия арнасын пайдаланып сатып алу және сату сигналдарын қалай алуға болады

Сатып алу немесе сату сигналдарын алу үшін сызықтық регрессия арналарын пайдалануға болады. Дегенмен, дәл стратегия талдауыңызға байланысты. Бұл бөлім тек білім беру мақсаттарына арналған. Нарық сигналдарын түсіну үшін сызықтық регрессия арнасын қалай пайдалануға болады:

Сигналдарды сатып алу:

1. Баға төменгі сызыққа тиеді – Нарық артық сатылды, серпіліс күтіңіз
   • Ең жақсы орнату: Төменгі сызықтан жоғары көтерілетін шам өрнегімен баға секіреді
   • Дыбыс деңгейін растау: Секіру кезінде жоғарылаған дыбыс деңгейін іздеңіз
   • Жоғалтуды тоқтату: Төменгі арна сызығының астына 10-20 пипс қойыңыз
2. Баға ортаңғы сызықтан жоғары үзіледі – Тренд жалғасу сигналы жоғары
   • Мәтінмән қажет: Тек белгіленген өсу трендінде жарамды
   • Кіру уақыты: Толық шамның ортаңғы сызықтан жоғары жабылуын күтіңіз
   • нысана: Жоғарғы арна сызығы

Сигналдарды сату:

1. Баға жоғарғы сызыққа тиеді – Нарық шамадан тыс сатып алынды, кері кетуді күтіңіз
   • Ең жақсы орнату: Баға аюлы бұрылу үлгісімен жоғарғы сызықтан бас тартады
   • Дыбыс деңгейін растау: Қабылдамау сигналының жоғары дыбыс деңгейі
   • Жоғалтуды тоқтату: Жоғарғы арна сызығының үстіне 10-20 пипс қойыңыз
2. Баға орта сызықтан төмен үзіледі – Трендтің жалғасу сигналы төмен
   • Мәтінмән қажет: Белгіленген төмендеу трендінде ғана жарамды
   • Кіру уақыты: Толық шам ортаңғы сызықтан төмен жабылғанша күтіңіз
   • нысана: Төменгі арна сызығы

Жетілдірілген кіру әдістері:

• Жалған үзіліс trade: Егер баға арна сызығын бұзса, бірақ бірден қайтарылса, trade кері айналу
• Екі рет түрту стратегиясы: Арна сызығының екінші түртуі жиі күшті сигналдарды береді
• Қосылу аймақтары: Ең жақсы сигналдар арна сызықтары негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерімен тураланған кезде пайда болады

Үздік сызықтық регрессия арнасының сауда стратегиялары

Келесі стратегиялар бұл сіздің сауда сапарыңызға көмектесе алады:

1-стратегия: Сызықтық регрессия арнасы + стохастикалық комбинация

Бұл стратегия сызықтық регрессиялық арналардың орналасу дәлдігімен біріктіреді импульс Стохастикалық осцилляторды растау. Ол жалған сигналдардың 60-70% сүзгіден өткізеді, бұл екі техникалық орнатуды енгізу алдында туралауды талап етеді. trades.

Бұл сызықтық регрессия арнасын + стохастикалық комбинацияны қалай пайдалануға болады

Сауда үшін осы стратегияны қалай пайдалануға болады:

Орнатуға қойылатын талаптар:

• Стохастикалық параметрлер: % K Период: 14, % D Кезең: 3, Тегістеу: 3
• Арна параметрлері: 50-период ұзындығы, 2.0 стандартты ауытқу
• Уақытша рамкалар: 1 сағаттан 4 сағатқа дейінгі диаграммаларда жақсы жұмыс істейді

Сатып алу сигналының процесін аяқтаңыз:

Қадам 1: Сызықтық регрессия арнасын сызу құралдарын немесе индикаторлық іздеуді пайдаланып TradingView диаграммасына қосыңыз. Көптеген уақыт шеңберлері үшін ұзындықты 50 кезеңге және стандартты ауытқуды 2.0 мәніне орнатыңыз.

Қадам 2: Индикаторлар мәзірінде «Стохастикалық» іздеу арқылы стохастикалық осциллятор индикаторын қосыңыз. Параметрлерді %K Period: 14, %D Period: 3 және Smoothing: 3 етіп конфигурациялаңыз.

Қадам 3: Бағаның жоғарғы немесе төменгі арна сызығына тиюін күтіңіз, себебі бұл ықтимал кері аймақтарды көрсетеді. Жоғарғы сызық қарсылық, ал төменгі сызық тірек ретінде әрекет етеді. Есіңізде болсын, а енгізу үшін тек осы сызықтарға тиетін баға жеткіліксіз trade.

Қадам 4: Баға арна сызығына тиген кезде стохастикалық индикаторды тексеріңіз. үшін trades төменгі арна сызығында, Стохастикалық 20-дан төмен және жоғары қарай қиылысуы керек. үшін trades жоғарғы арна сызығында, Стохастикалық 80-ден жоғары және төмен қарай қиылысуы керек.

Қадам 5: сіздің енгізіңіз trade тек екі жағдай бір-бірінен 3 шам шегінде тураланғанда ғана. Стоп-локсты сіз сауда жасайтын арна сызығынан 20-30 пипке қойыңыз. Алғашқы табыс мақсатын орта арна сызығына және соңғы мақсатты қарама-қарсы арна сызығына қойыңыз.

Сызықтық регрессия арнасының және стохастикалық комбинацияның артықшылықтары

• Жоғары дәлдік: Қос растау жалған үзілістерді азайтады
• Жақсырақ тәуекел/сыйақы: Нақты жазбалар пайда әлеуетін жақсартады
• Барлығында жұмыс істейді нарықтар: бойынша тиімді Forex, акциялар, және Шифрлау
• Жаңадан бастаушыларға ыңғайлы: Қарапайым ережелерді дәйекті түрде орындау оңай

2-стратегия: Көп уақыттық стратегия

Көп уақыттық стратегия тренд бағытын талдау және нақты кіру нүктелерін табу үшін үш түрлі уақыт аралығын пайдаланады. Үлкен сурет трендін жоғарырақ уақыт аралығында тексересіз, негізгі таймфремдегі орнатуларды анықтап, орындайсыз. tradeжақсырақ дәлдік үшін азырақ уақыт аралығында.

Сызықтық регрессия арнасымен көп уақыттық стратегияны пайдалану жолы

Қадам 1: 4:1 қатынасы ережесін пайдаланып үш уақыт аралығын таңдаңыз. Егер сіз күнді қаласаңыз trade 1 сағаттық диаграммаларда трендті талдау үшін 4 сағатты және жазбалар үшін 15 минутты пайдаланыңыз. 4 сағаттық диаграммалардағы свинг саудасы үшін тренд үшін күнделікті және жазбалар үшін 1 сағат пайдаланыңыз.

Қадам 2: Ең жоғары уақыт кестесін ашыңыз және ұзындығы 100 периодты сызықтық регрессия арнасын қосыңыз. Бұл сізге нарықтың жалпы бағытын және негізгі трендті көрсетеді. Тек trade бұл арна көрсететін бағытта – ұзындар үшін жоғары, қысқалар үшін төмен.

Қадам 3: Негізгі сауда уақытына ауысыңыз және 50 кезеңдік сызықтық регрессия арнасын қосыңыз. Жоғарғы немесе төменгі арна сызықтарына жақындайтын бағаларды іздеңіз, олар жоғары уақыттық тренд бағытына сәйкес келеді. Бұл жерде сіз сауда параметрлерін анықтайсыз.

Қадам 4: Ең төменгі уақыт аралығына жылжытыңыз және дәл енгізу уақытын белгілеу үшін 20 кезеңдік сызықтық регрессия арнасын қосыңыз. Бағаның орнату бағытына сәйкес келетін арна шекарасына тигенін күтіңіз. Бұл сізге ең аз мөлшерде дәл кіру нүктесін береді тәуекел.

Қадам 5: сіздің енгізіңіз trade барлық үш уақыт аралығы теңестіруді көрсеткенде. Сіздің тоқтату жоғалтуыңыз негізгі таймфремдегі арна сызығынан асып түседі. Сіздің пайдаңыздың мақсаты - негізгі таймфремдегі қарама-қарсы арна сызығы немесе жоғарырақ уақыт аралығында көрсетілген негізгі деңгей.

артықшылықтары

• Жеңіс жылдамдығы жоғары: Кіру алдында барлық уақыт аралығы келісілуі керек trades
• Келесі жақсы тренд: Негізгі трендтерге қарсы сауда жасауды болдырмайды
• Нақты жазбалар: Төменгі уақыт аралығы дәл енгізу уақытын қамтамасыз етеді
• Жалған сигналдар азаяды: Үш рет растау әлсіз орнатуларды сүзеді
• Кәсіби тәсіл: мекеме пайдаланады traders

3-стратегия: Үзіліс стратегиясы

Breakout Strategy трендтер арна шекарасынан асып кеткен кездегі жарылыс баға қозғалысын түсіреді. Сіз бағаның күшті серпін мен көлемді растау арқылы жоғарғы немесе төменгі арна сызықтарынан өтуін күтесіз.

Бұл үзіліс стратегиясын қалай пайдалануға болады

Қадам 1: Уақыт шеңберіңізге байланысты 50-100 периодтық ұзындығы бар сызықтық регрессия арнасын орнатыңыз. Қалыпты баға әрекетін қамтитын арналарды жасау үшін 2.0 стандартты ауытқуды пайдаланыңыз.

Қадам 2: Арнаның жоғарғы немесе төменгі шекараларына жақындаған кезде баға әрекетін бақылаңыз. Баға осы сызықтарға жақындаған сайын өсу қарқыны мен көлемді іздеңіз. Ең жақсы үзілістер баға үзілмес бұрын арнаны бірнеше рет ұстаған кезде пайда болады.

Қадам 3: Уақытша өсуді емес, арна сызығынан тыс шешуші жабылуды күтіңіз. Жарықтандыру шамы орташадан жоғары көлеммен арна шекарасынан кем дегенде 10-20 пипті жабуы керек. Бұл жай ғана нарықтық шу емес, жарылыстың нақты екенін растайды.

Қадам 4: сіздің енгізіңіз trade үзілген арна сызығын қайта сынау үшін үзілген шам жабылғаннан кейін дереу немесе кері қайтаруды күтіңіз. Бірден енгізу қозғалыстың көбірек бөлігін алады, бірақ тәуекелі жоғары. Кері жазба жақсырақ тәуекел сыйлығын ұсынады, бірақ кері қайтарылмайтын күшті бұзылуларды өткізіп жіберуі мүмкін.

Қадам 5: Агрессивтілік үшін арнаның ортаңғы жолында тоқтату жоғалтуды орнатыңыз trades немесе консервативті үшін қарсы арна шекарасында tradeс. Сіздің пайдаңыздың мақсаты кем дегенде үзіліс нүктесінен жобаланған арнаның ені болуы керек.

Breakout стратегиясының артықшылықтары

• Үлкен қозғалыстарды ұстайды: Тренд жеделдету кезеңдерін түсіреді
• Таза сигналдар: Арна үзілістері анық және объективті
• Жоғары сыйақы әлеуеті: Үзілістер жиі ұзартылған қозғалыстарға әкеледі
• Трендтік нарықтарда жұмыс істейді: Импульстік сауда үшін өте қолайлы
• Масштабталатын тәсіл: Кез келген уақыт аралығында жұмыс істейді

Білім беруден бас тарту: Бұл ақпарат тек білім беру мақсаттарына арналған. Кез келген сауда шешімдерін қабылдамас бұрын сіз өзіңіздің талдауыңызды және тәуекеліңізді бағалауыңыз керек.

Сызықтық регрессия арнасы және стандартты ауытқу арнасы

көптеген traders сызықтық регрессия арналарын стандартты ауытқу арналарымен шатастырады. Олар ұқсас болғанымен, олар мүлдем басқаша жұмыс істейді және әртүрлі сигналдар береді.

Сызықтық регрессия арнасы:

• Шекараларды орнату үшін ең жоғарғы және ең төменгі төменгі мәндерді пайдаланады
• Арна сызықтары регрессия сызығына параллель
• Ені қарамастан тұрақты болып қалады құбылмалылық
• Тренд бағыты мен күшін анық көрсетеді

Стандартты ауытқу арнасы:

• Статистикалық құбылмалылық есептеулерін қолданады
• Арна ені келесімен өзгереді Нарықтық құбылмалылық
• Шекаралар 1, 2 немесе 3 стандартты ауытқулармен белгіленеді
• Құбылмалы кезеңде кеңейеді, тыныш кезеңде тарылады

Сызықтық регрессиялық арна саудасының артықшылықтары мен кемшіліктері

Сызықтық регрессия арнасының көптеген артықшылықтары бар, өйткені ол нарықтағы әрекетті болжай алады, сондай-ақ нарықтағы кірулерді немесе жоғалтуларды көрсете алады. Дегенмен, кейбір кемшіліктер де осы арнамен байланысты. Міне, екеуіне де қысқаша шолу:

AdvantageСызықтық регрессия арналарының s

Сызықтық регрессия арналары бірнеше қуатты жарнаманы ұсынадыvantageБұл оларды жаңадан бастағандар мен кәсіпқойлар арасында танымал етеді traders.

Объективті сигнал генерациясы: Қолмен тренд сызықтарынан айырмашылығы, сызықтық регрессия арналары адамның эмоциясы мен қиғаштығын жояды. Математикалық формула (y = mx + b) дәл есептейді қолдау және қарсылық деңгейлері.

Динамикалық реттеу: Ең үлкен жарнамаvantage автоматты жаңартулар болып табылады. Жаңа шамдар пайда болған кезде арна бірден қайта есептейді. Ешқашан сызықтарды қолмен қайта салудың қажеті жоқ. Бұл сіздің талдауыңызды нарықтық жағдайларға байланысты сақтайды.

Көрнекі сигналдарды тазалау: Үш қарапайым жол барлық қажетті ақпаратты береді. Егер баға ортаңғы сызықтан жоғары болса, бычий бейімділік бар. Егер баға ортаңғы сызықтан төмен болса, бұл аюлы бағыт.

ДисадvantageСызықтық регрессия арналарының s

Олардың жарнамасына қарамастанvantages, сызықтық регрессия арналары әрбір маңызды шектеулерге ие trader түсіну керек.

Тұрақты өзгерістер жаңадан бастағандарды шатастырады: Арналарды қуатты ететін динамикалық табиғат шатасуды тудырады. ретінде Reddit traders Ескерту: «Сызықтық регрессия өте қиын және оны басқа көрсеткіштермен бірге пайдалану керек.» Жаңа traders жиі әр жаңа шаммен арна сызықтары қозғалғанда күреседі.

Кешігу көрсеткіші: Сызықтық регрессия арналары өткен баға деректеріне негізделген. Сіз анық сигналды көргенде, қозғалыстың ең жақсы бөлігі аяқталуы мүмкін. Бұл әсіресе жылдам қозғалатын нарықтарда қиын.

Растауды талап етеді: Арналардың өзі тым көп жалған сигнал шығарады. Сіз оларды басқа көрсеткіштермен біріктіруіңіз керек RSI, Стохастикалық немесе көлемді талдау. Бұл сіздің сауда жүйеңізге күрделілік қосады.

Сызықтық регрессия сызығымен жиі кездесетін қателер және олардан қалай құтылуға болады

көбінесе traders сызықтық регрессия арналарынан бастағанда бірдей қателіктер жібереді. Learning бұл қателерден мыңдаған долларлар мен айлардағы көңілсіздікті үнемдеуге болады.

№1 қате: динамикалық табиғатпен күресу

Мәселесі: жаңа tradeАрна сызықтары әрбір жаңа шаммен қозғалғанда rs ренжіді. Олар көлденең қолдау және қарсылық сияқты тұрақты деңгейлерді қалайды.

Шешім:

• Арна қозғалысы қалыпты және пайдалы екенін қабылдаңыз
• Нақты сызық позицияларына емес, арна бағытына назар аударыңыз
• Өзгерістер сізге ыңғайлы болғанша демо-шоттарда жаттығыңыз
• Тұрақтырақ арналар үшін ұзағырақ кезеңдерді (100+ жолақ) пайдаланыңыз

№2 қате: Арналарды оқшаулауда пайдалану

Мәселесі: Қосымша растаусыз баға арна шекарасына тиген сайын сауда жасау. Бұл көптеген жалған сигналдар мен жоғалтуларға әкеледі.

Шешім:

• Әрқашан растау көрсеткіштерін пайдаланыңыз (RSI, Stochastic, MACD)
• Арнаның тиюі мен үзілулеріндегі дыбыс деңгейін тексеріңіз
• Жалпы нарықтық үрдісті және көңіл-күйді қарастырыңыз
• Ешқашан кірмеңіз trades арнада жалғыз түртіңіз

№3 қате: кезеңді дұрыс таңдау

Мәселесі: Тым көп сигналдарға (қысқа мерзімдер) немесе тым аз сигналдарға (ұзақ кезеңдер) әкелетін сауда стилі мен уақыт аралығы үшін сәйкес емес арна ұзындығын пайдалану.

қорытынды

Сызықтық регрессия арналарын ұсынады traders нарықты талдаудың қуатты математикалық тәсілі. y = mx + b формуласы күрделі баға қозғалысын шешімдеріңізден эмоциялар мен болжамды алып тастайтын айқын сауда сигналдарына айналдырады.

Табыстың кілті арналар толық сауда жүйесінің бөлігі ретінде жақсы жұмыс істейтінін түсінуде жатыр. Оларды Stochastic сияқты растау көрсеткіштерімен біріктіріңіз, тәуекеліңізді 2% максимуммен дұрыс басқарыңыз trade, және сіздің көзқарасыңызды әртүрлі нарық жағдайларына бейімдеңіз.

Бұл математикалық қырды ақылмен пайдаланыңыз, өзіңізді тәртіпті ұстаныңыз тәуекелдерді басқару, және формула дәйекті сауда пайдасына арналған нұсқаулық бола алады.