1. Көлемдік осцилляторға шолу
1.1 Көлемдік осциллятор дегеніміз не?
The Көлемді осциллятор Бұл техникалық талдау бағалы қағаз көлемінің екі жылжымалы орташа мәні арасындағы айырмашылықты өлшейтін құрал. Негізінде ол нарықты талдаудың маңызды аспектісі болып табылатын сауда көлемінің трендтері мен сәйкессіздіктерін көрсетеді. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді көлем трендтерін салыстыру арқылы, traders нарықтық қозғалыстардың күші туралы түсінік ала алады. Көлемдік осциллятор, әсіресе басқа техникалық көрсеткіштермен бірге пайдаланылғанда, бычий немесе аю трендтерін анықтау үшін күшті индикатор бола алады.
1.2 Саудада көлем неліктен маңызды?
Көлем саудадағы негізгі фактор болып табылады, өйткені ол акциялардың немесе келісімшарттардың жалпы санын білдіреді traded белгілі бір уақыт аралығында. Жоғары көлем бағалы қағазға үлкен қызығушылықты білдіреді, бұл нарықтың негізгі ойыншыларының болуын білдіреді. Керісінше, төмен көлем аз қызығушылықты және ықтимал әлсіз нарық қозғалысын болжайды. Дыбыс үлгілерін түсіну көмектеседі traders бағаның қозғалысын тексереді, ықтимал кері өзгерістерді анықтайды және трендтердің күшін өлшейді.
1.3 Көлемдік осциллятордың құрамдас бөліктері
Көлемдік осциллятор екі негізгі компоненттен тұрады:
- Қысқа мерзімді Жылжымалы орташа көлемі: Бұл әдетте 5 күндік немесе 10 күндік жылжымалы орташа мән сияқты қысқарақ кезеңге қатысты. Ол соңғы көлемдегі белсенділікті көрсетеді.
- Көлемнің ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәні: Бұл ұзақ мерзімді көлем трендін түсінуді қамтамасыз ететін 20 немесе одан да көп күн сияқты ұзағырақ кезең үшін есептеледі.
Осы екі жылжымалы орташа мәндер арасындағы айырмашылық көлем осцилляторының мәнін құрайды.
Көлемдік осциллятордың негіздерін түсіну өте маңызды tradeосы құралды тиімді пайдалануға ұмтылатын rs. Келесі бөлімдер оны есептеудің ерекшеліктерін, әртүрлі сауда сценарийлері үшін оңтайлы параметрлерді және стратегиялық қосымшаларды қарастырады.
| Aspect | Егжей |
|---|---|
| анықтама | Бағалы қағаз көлемінің екі жылжымалы орташа мәні арасындағы айырмашылықты өлшейтін техникалық талдау құралы. |
| Көлемнің маңыздылығы | Нарықтық қызығушылықтың күшін көрсетеді және баға қозғалысы мен трендтерді тексеруге көмектеседі. |
| Қысқа мерзімді жылжымалы орташа | Әдетте 5 күндік немесе 10 күндік кезеңдегі соңғы көлемдік белсенділікті көрсетеді. |
| Ұзақ мерзімді жылжымалы орташа | 20 күн немесе одан да көп уақыт аралығында есептелген ұзақ мерзімді көлем трендіне түсінік береді. |
| Пайдалану | Басқа техникалық көрсеткіштермен бірге өсетін немесе төмендейтін трендтерді және көмектерді анықтайды. |
2. Көлемдік осцилляторды есептеу процесі
2.1 Формулалар және есептеулер
The Көлемді осциллятор келесі формула бойынша есептеледі:
Көлемдік осциллятор = (Көлемнің қысқа мерзімді жылжымалы орташа мәні – көлемнің ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәні) / Көлемнің ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәні × 100
Бұл формула көлемнің қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәндері арасындағы пайыздық айырмашылықты есептейді. Нәтиже ағымдағы көлем трендінің ұзақ мерзімді трендке қатысты өсу немесе азаюын көрсетеді.
2.2 Жылжымалы орташа кезеңдерді таңдау
Жылжымалы орташа мәндер үшін кезеңдерді таңдау әртүрлі болуы мүмкін болса да, жалпы тәсіл қысқа мерзімді үшін 5 күндік жылжымалы орташа мәнді және ұзақ мерзімді кезең үшін 20 күндік орташаны пайдалану болып табылады. Дегенмен, бұл кезеңдерді негізге ала отырып реттеуге болады trader's стратегия және талданатын нақты нарық.
2.3 Есептеу мысалы
Мысалы, егер көлемнің 5 күндік жылжымалы орташа мәні 2 миллион акция болса және 20 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш 1.5 миллион акция болса, көлем осцилляторының мәні келесідей болады:
(2,000,000 1,500,000 1,500,000 – 100 33.33 XNUMX) / XNUMX XNUMX XNUMX × XNUMX = XNUMX%
Бұл оң мән ұзақ мерзімді кезеңге қатысты қысқа мерзімді перспективада көлемнің өсу үрдісін көрсетеді.
| Aspect | Егжей |
|---|---|
| формула | (Қысқа мерзімді MA көлемі – Ұзақ мерзімді MA көлем) / Ұзақ мерзімді MA көлемі × 100 |
| Қысқа мерзімді магистратура | Әдетте соңғы көлем белсенділігін көрсететін 5 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш. |
| Ұзақ мерзімді магистратура | Көбінесе 20 күндік орташа жылжымалы көлемнің ұзақ мерзімді трендтері туралы түсінік береді. |
| Мысал есептеу | Егер 5 күндік MA 2 миллион және 20 күндік MA 1.5 миллион болса, көлемдік осциллятор = 33.33%. |
| Түсіндірме | Оң мән қысқа мерзімді перспективада көлемнің өсу үрдісін көрсетеді. |
3. Әртүрлі уақыт аралықтарында дыбыс осцилляторын орнату үшін оңтайлы мәндер
3.1 Қысқа мерзімді сауда
Қысқа мерзімді traders немесе күн traders, жылжымалы орташа мәндер үшін қатаңырақ параметр ұсынылады. 3 күндік қысқа мерзімді орташа және 10 күндік ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мән сияқты комбинация нарықтағы шұғыл өзгерістерге көбірек жауап бере алады. Бұл орнату күнделікті саудаға қатысты көлемнің жылдам ауысуын түсіруге көмектеседі.
3.2 Орта мерзімді сауда
Орта мерзімді traders, жиі тербеледі traders, теңдестірілген тәсіл қолайлырақ болуы мүмкін. Әдеттегі параметр 5 күндік ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәнмен жұптастырылған 20 күндік қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән болуы мүмкін. Бұл конфигурация сезімталдық пен тұрақтылықтың жақсы үйлесімін ұсынады tradeбірнеше күннен бірнеше аптаға дейін созылады.
3.3 Ұзақ мерзімді сауда
Ұзақ мерзімді инвесторлар немесе позиция үшін traders, ұзағырақ жылжымалы орташа мәндер қысқа мерзімді ауытқуларды тегістеуге және неғұрлым маңызды көлем трендтеріне назар аударуға өте ыңғайлы. 10 күндік қысқа мерзімді орташа және 30 күндік немесе 50 күндік ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мән сияқты параметр ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдер үшін құнды түсініктер бере алады.
3.4 Нарық жағдайларына негізделген теңшеу
Traders дыбыс деңгейі осцилляторы үшін барлығына сәйкес келетін бір өлшемді параметр жоқ екенін ескеруі керек. Жеке сауда стиліне, нарықтық жағдайларға және нақты активке негізделген параметрлерді реттеу өте маңызды tradeг. Әртүрлі параметрлерді сынау және рестестинг тарихи деректер ең тиімді комбинацияны анықтауға көмектеседі trader нақты қажеттіліктері.
| Сауда стилі | Қысқа мерзімді магистратура | Ұзақ мерзімді магистратура |
|---|---|---|
| Қысқа мерзімді/күндік сауда | 3 күн | 10 күн |
| Орта мерзімді / Swing саудасы | 5 күн | 20 күн |
| Ұзақ мерзімді/позициялық сауда | 10 күн | 30-50 күн |
| Customization | Сауда стиліне, нарық жағдайына және актив түріне қарай реттеңіз. | |
4. Көлемдік осциллятордың интерпретациясы
4.1 Осциллятор мәндерін түсіну
The Көлемді осциллятор нарықтық көңіл-күйді өлшеу үшін түсіндіруге болатын құндылықтарды қамтамасыз етеді. Оң мән қысқа мерзімді көлемнің ұзақ мерзімді орташадан жоғары екенін көрсетеді, бұл өсуді болжайды trader қызығушылық және әлеуетті бычий импульс. Керісінше, теріс мән қысқа мерзімді көлемнің ұзақ мерзімді орташа мәннен төмен екенін білдіреді, бұл қызығушылықтың төмендеуін немесе аю серпінін көрсетеді.
4.2 Нөлдік сызықтың кроссовері
Назар аударатын негізгі аспект - осциллятор сызығының нөлдік сызықпен қиылысуы. Дыбыс осцилляторы болғанда нөлден жоғары кесіп өтеді, ол потенциалды білдіреді көтерілу көлемде, бұл бағаның өсуіне дейін болуы мүмкін. А нөлден төмен крест көлемін көрсете алады төмендеу тенденциясы, болашақта бағаның төмендеуі мүмкін.
4.3 Айырмашылықтар
Көлем осцилляторы мен баға әрекеті арасындағы айырмашылықтар маңызды сигналдар болып табылады. А бычий айырмашылық баға төмендеген кезде пайда болады, бірақ көлем осцилляторы көтеріліп, бағаның жоғары жаққа өзгеруі мүмкін екенін көрсетеді. Керісінше, а Аюлы айырмашылық бұл баға көтеріліп жатқан кезде, бірақ көлем осцилляторы төмендейді, бұл бағаның ықтимал төмендеуіне нұсқайды.
4.4 Дыбыс осцилляторының экстремумдары
Дыбыс осцилляторындағы экстремалды көрсеткіштер де түсінік бере алады. Өте жоғары оң мәндер артық сатып алу жағдайларын көрсетуі мүмкін, ал өте теріс мәндер артық сату жағдайларын көрсетуі мүмкін. Дегенмен, оларды сақтықпен және басқа нарықтық көрсеткіштер контекстінде түсіндіру керек.
| Aspect | Түсіндірме |
|---|---|
| Оң мән | Ұзақ мерзімдіге қарағанда қысқа мерзімді көлемнің жоғары екенін көрсетеді, бұл бычий серпін береді. |
| Теріс мән | Ұзақ мерзімдіге қарағанда қысқа мерзімді көлемнің төмендігін көрсетеді, бұл аю импульсін білдіреді. |
| Нөлдік сызықты кроссовер | Нөлден жоғары потенциал өсу тенденциясын көрсетеді, нөлден төмен потенциал төмендеу тенденциясын көрсетеді. |
| Дивергенттер | Бычий дивергенция бағаның көтерілуін білдіруі мүмкін; аюлы дивергенция төмендеу бағытын көрсетуі мүмкін. |
| Экстремалды оқулар | Өте жоғары немесе төмен мәндер артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын көрсетуі мүмкін. |
5. Дыбыс осцилляторын басқа индикаторлармен біріктіру
5.1 Баға әрекетінің индикаторларымен синергия
Біріктіру Көлемді осциллятор Жылжымалы орташалар сияқты баға әрекетінің көрсеткіштерімен, Боллингер Топтар немесе Салыстырмалы индексі күш (RSI) нарықты толық талдауды қамтамасыз ете алады. Мысалы, көлем осцилляторының бычий сигналы және жылжымалы орташа мәннен жоғары бағаның төмендеуі сатып алу сигналын күшейтуі мүмкін.
5.2 Импульс индикаторларын пайдалану
Моменттің көрсеткіштері MACD сияқты (Орташа конвергенция дивергенциясы) немесе Стохастикалық осциллятор тренд күшін және ықтимал кері нүктелерді растау арқылы дыбыс деңгейінің осцилляторын толықтыра алады. Мысалы, көлем осцилляторындағы оң кроссовермен тураланған MACD-дегі бычий кроссовер күшті жоғары серпіні көрсете алады.
5.3 Құбылмалылық көрсеткіштерін енгізу
Өзгергіштік сияқты көрсеткіштер Орташа шынайы ауқым Көлем осцилляторымен бірге пайдаланылатын (ATR) немесе Боллингер жолақтары нарықтың тұрақтылығын немесе тұрақсыздығын бағалауға көмектеседі. Боллинджер жолақтарын кеңейтумен бірге көлемнің айтарлықтай өсуі күшті және тұрақты трендті көрсетуі мүмкін.
5.4 Сезім индикаторларымен өзара әрекеттесу
Қою/шақыру қатынасы немесе CBOE сияқты көңіл-күй көрсеткіштері Құбылмалылық индексі (VIX) дыбыс осцилляторының көрсеткіштеріне қосымша контекст ұсына алады. Мысалы, VIX төмен нарықтағы жоғары көлемді осциллятор көрсеткіші сақтықты қажет ететін жайбарақат нарықты көрсетуі мүмкін.
| Көрсеткіш түрі | Дыбыс осцилляторымен пайдаланыңыз |
|---|---|
| Баға әрекетінің индикаторлары | Дыбыс осцилляторының көрсеткіштерімен тураланған кезде сатып алу немесе сату сигналдарын күшейтіңіз. |
| Momentum индикаторлары | Дыбыс осцилляторымен бірге тренд күшін және ықтимал ауытқуларды растаңыз. |
| Ұшқырлық индикаторлары | Нарық тұрақтылығын және көлемнің өзгеруімен қатар трендтердің күшін бағалаңыз. |
| Сезім индикаторлары | Көлемдік осциллятордың көрсеткіштеріне контекст беріңіз, бұл нарықтың тоқмейілсуін немесе алаңдаушылығын көрсетеді. |
6. Көлемдік осциллятор көмегімен тәуекелдерді басқару стратегиялары
6.1 Stop Loss параметрін орнату
Сигналдар негізінде сауда жасағанда Көлемді осциллятор, ықтимал шығындарды азайту үшін жоғалтуды тоқтату бұйрықтарын орнату өте маңызды. Кең таралған тәсіл - тоқтату жоғалтуларды ұзақ позиция үшін соңғы төменгі мәннен сәл төмен немесе қысқа позиция үшін соңғы жоғарыдан жоғары орналастыру. Бұл әдіс көлем осцилляторы бірден көрсетпейтін нарықтың кенеттен өзгеруінен қорғауға көмектеседі.
6.2 Орын өлшемі
Дыбыс осцилляторы сигналының күшіне негізделген позиция өлшемдерін реттеу тиімді болуы мүмкін тәуекел басқару құралы. Мысалы, А trader үшін орын өлшемін үлкейтуі мүмкін trades күшті дыбыс сигналдарымен және әлсіз сигналдар үшін оны азайтыңыз. Бұл стратегия әлеуетті теңестіруге көмектеседі тәуекел және сыйақы.
6.3 Әртараптандыру
Көлем осцилляторын басқа көрсеткіштермен және әртүрлі бағалы қағаздармен бірге пайдалану тәуекелді таратуы мүмкін. әртараптандыру бір нарыққа немесе сигналға шамадан тыс әсер етуді болдырмауға көмектеседі, кез келгенінің әсерін азайтады trade жалпы портфолио бойынша.
6.4 Артқы аялдамаларды пайдалану
Артқы аялдамаларды енгізу позицияларды іске қосуға мүмкіндік бере отырып, пайданы қамтамасыз етуге көмектеседі. Нарық а пайдасына қозғалған сайын trade, реттеу жоғалуды тоқтату тиісінше бере отырып, пайданы құлыптай алады trade өсетін бөлме.
| Стратегиясы | қолдану |
|---|---|
| Stop Loss орнату | Көлем осцилляторында көрсетілмеген нарықтық кері қайтарулардан қорғау үшін тоқтату жоғалтуларын орналастырыңыз. |
| Орналасу өлшемі | Дыбыс осцилляторы сигналының күші негізінде позиция өлшемдерін реттеңіз. |
| әртараптандыру | Көлем осцилляторын әртүрлі бағалы қағаздар бойынша және басқа көрсеткіштермен бірге пайдалану арқылы тәуекелді таратыңыз. |
| Артқы аялдамаларды пайдалану | Пайданы қамтамасыз етіңіз және нарық қолайлы қозғалған кезде жоғалтуды тоқтатуды реттеу арқылы әлеуетті өсуге мүмкіндік беріңіз. |
