Үздік тарихи тұрақсыздық көрсеткіші нұсқаулығы

1. Тарихи құбылмалылық көрсеткішіне шолу

1.1 Тарихи құбылмалылық дегеніміз не?

Тарихи құбылмалылық (HV) – белгілі бір кезеңдегі берілген бағалы қағаз немесе нарық индексі бойынша кірістердің дисперсиясының статистикалық өлшемі. Негізінде ол актив бағасының өткен уақытта қаншалықты өзгергенін көрсетеді. Бұл көрсеткіш пайызбен көрсетіледі және жиі пайдаланылады tradeRS және инвесторлар бағалау үшін тәуекел белгілі бір активпен байланысты.

1.2 Қаржы нарығындағы маңызы

Тарихи құбылмалылықтың маңыздылығы оның ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдау үшін маңызды болып табылатын активтің өткен бағасының қозғалысы туралы түсінік беру қабілетінде жатыр. Жоғары құбылмалылық бағаның үлкен ауытқуын және ықтимал жоғары тәуекелді көрсетеді, ал төмен құбылмалылық неғұрлым тұрақты және төмен тәуекелді баға қозғалысын болжайды.

1.3 Тарихи құбылмалылықтың болжамды құбылмалылықтан айырмашылығы

Тарихи құбылмалылықты болжамды құбылмалылықтан (IV) ажырату маңызды. HV өткен бағалардың қозғалысын қарастырғанымен, IV болашаққа бағытталған және нарықтың болашақ құбылмалылығына қатысты күтулерін көрсетеді, әдетте опциондар бағасынан алынады. HV өткен нарықтағы мінез-құлықтың нақты жазбасын ұсынады, ал IV алыпсатарлық.

1.4 Сауда мен инвестициядағы қосымшалар

Traders жиі Тарихи құбылмалылықты пайдаланыңыз активтің ағымдағы бағасы оның бұрынғы ауытқуларымен салыстырғанда жоғары немесе төмен екенін бағалау. Бұл бағалау нарыққа кіру және шығу нүктелері туралы шешім қабылдауға көмектеседі. Инвесторлар консервативті стратегия үшін құбылмалылығы төмен активтерді таңдай отырып, портфолиосының тәуекелге ұшырауын реттеу үшін HV пайдалана алады.

1.5 Тарихи құбылмалылықтың түрлері

Тарихи құбылмалылықтың бірнеше түрлері бар, соның ішінде:

• Қысқа мерзімді құбылмалылық: Әдетте 10 немесе 20 күн сияқты кезеңдерде есептеледі.
• Орта мерзімді құбылмалылық: Көбінесе 50-ден 60 күнге дейін өлшенеді.
• Ұзақ мерзімді құбылмалылық: 100 күн немесе одан да көп сияқты ұзақ кезеңдерде талданады.

Әр түрі әртүрлі қызмет етеді сауда-саттық стратегиялар және инвестициялық көкжиектер.

1.6 Жарнамаvantages және шектеулер

Advantages:

• Нарық тәртібінің нақты тарихи перспективасын қамтамасыз етеді.
• Қысқа мерзімге де пайдалы tradeRS және ұзақ мерзімді инвесторлар.
• Жоғары тәуекел және ықтимал нарықтық тұрақсыздық кезеңдерін анықтауға көмектеседі.

шектеулер:

• Өткен нәтиже әрқашан болашақ нәтижелерді көрсетпейді.
• Кенеттен болған нарықтық оқиғаларды немесе өзгерістерді есепке алмайды.
• Құрылымдық өзгерістері бар нарықтарда тиімділігі аз болуы мүмкін.

2. Тарихи құбылмалылықты есептеу процесі

Тарихи құбылмалылықты есептеу бірнеше қадамдарды қамтиды, ең алдымен статистикалық өлшемдерге айналады. Мақсат - белгілі бір кезеңдегі бағалы қағаз бағасының өзгеру дәрежесін сандық түрде анықтау. Міне, процестің бөлінуі:

2.1 Мәліметтер жинау

Біріншіден, бағалы қағаздың немесе индекстің тарихи баға деректерін жинаңыз. Бұл деректер құбылмалылықты есептегіңіз келетін кезеңдегі күнделікті жабу бағаларын қамтуы керек, әдетте 20, 50 немесе 100 сауда күні.

2.2 Күнделікті кірістерді есептеу

Күнделікті кірістерді есептеңіз, бұл бір күннен келесі күнге бағаның пайыздық өзгеруі. Күнделікті қайтару формуласы:
Daily Return = [(Today's Closing Price / Yesterday's Closing Price) - 1] x 100

2.3 Стандартты ауытқуларды есептеу

Әрі қарай, осы күнделікті кірістердің стандартты ауытқуын есептеңіз. Стандартты ауытқу мәндер жиынындағы вариация немесе дисперсия мөлшерінің өлшемі болып табылады. Жоғары стандартты ауытқу үлкен құбылмалылықты көрсетеді. Деректер жинағы (үлгі немесе жиынтық) үшін қолданылатын стандартты ауытқу формуласын пайдаланыңыз.

2.4 Құбылмалылықтың жылдық есебі

Күнделікті кірістер пайдаланылғандықтан, есептелген құбылмалылық күнделікті болып табылады. Оны жылдық ету үшін (яғни, жылдық өлшемге айналдыру үшін) стандартты ауытқуды бір жылдағы сауда күндері санының квадрат түбіріне көбейтіңіз. Пайдаланылатын әдеттегі сан - 252, бұл бір жылдағы сауда күндерінің орташа саны. Осылайша, жылдық құбылмалылықтың формуласы:
Annualized Volatility = Standard Deviation of Daily Returns x √252

3. Әртүрлі уақыт аралықтарында орнату үшін оңтайлы мәндер

3.1 Уақыт аралығын таңдауды түсіну

Тарихи құбылмалылық (HV) индикаторы үшін оңтайлы уақыт аралығын таңдау өте маңызды, өйткені ол әртүрлі сауда стратегияларында индикаторды түсіндіруге және қолдануға тікелей әсер етеді. Әртүрлі мерзімдер қысқа мерзімді, орта мерзімді және ұзақ мерзімді құбылмалылық үрдістері туралы түсінік бере алады.

3.2 Қысқа мерзімді мерзімдер

• Ұзақтығы: Әдетте 10 күннен 30 күнге дейін созылады.
• қолдану: Қысқа мерзімдік үшін өте қолайлы tradeкүн сияқты traders немесе әткеншек traders.
• Сипаттамасы: Соңғының жылдам, жауап беретін өлшемін береді Нарықтық құбылмалылық.
• Оңтайлы мән: 10 күн сияқты қысқа мерзім нарықтағы соңғы қозғалыстарға сезімталдығы үшін жиі таңдалады.

3.3 Орта мерзімді мерзімдер

• Ұзақтығы: Әдетте 31 мен 90 күн аралығында.
• қолдану: Сәйкес келеді tradeпозиция сияқты орта мерзімді болжамы бар rs traders.
• Сипаттамасы: Жауаптылықты тұрақтылықпен теңестіреді, нарықтағы құбылмалылықтың неғұрлым дөңгеленген көрінісін ұсынады.
• Оңтайлы мән: 60 күндік кезең - бұл соңғы және сәл ұзақ мерзімді трендтердің теңдестірілген көрінісін ұсынатын жалпы таңдау.

3.4 Ұзақ мерзімді мерзімдер

• Ұзақтығы: Әдетте 91 күн немесе одан да көп, көбінесе 120-дан 200 күнге дейін.
• қолдану: Кеңірек нарықтық үрдістерге назар аударатын ұзақ мерзімді инвесторлар үшін пайдалы.
• Сипаттамасы: Ұзақ кезеңдегі нарық құбылмалылығының негізгі үрдісін көрсетеді.
• Оңтайлы мән: Ұзақ мерзімді нарықтық құбылмалылық динамикасы туралы түсінік беретін 120 күндік немесе 200 күндік кезең жиі пайдаланылады.

3.5 Оңтайлы уақыт аралығын таңдауға әсер ететін факторлар

• Сауда стратегиясы: Таңдалған уақыт аралығы сәйкес келуі керек trader немесе инвестордың стратегиясы мен мақсаттары.
• Нарық шарттары: Нарықтың әртүрлі фазалары (бичий, аю, бүйірлік) таңдалған уақыт аралығында түзетулерді қажет етуі мүмкін.
• Актив сипаттамалары: Құбылмалылық үлгілері әр түрлі активтерде айтарлықтай өзгеруі мүмкін, бұл уақыт аралығында түзетулер енгізуді қажет етеді.

4. Тарихи құбылмалылықты түсіндіру

4.1 Тарихи құбылмалылық оқуларын түсіну

Тарихи құбылмалылық (HV) көрсеткішін түсіндіру бағалы қағаздың немесе нарықтың құбылмалылық деңгейін түсіну үшін оның мәнін талдауды қамтиды. Жоғары HV мәндері үлкен құбылмалылықты көрсетеді, бұл бағаның үлкен ауытқуын білдіреді, ал төменгі мәндер аз құбылмалылықты және бағаның неғұрлым тұрақты қозғалысын көрсетеді.

4.2 Жоғары тарихи құбылмалылық: салдары мен әрекеттері

• Мағынасы: Жоғары HV актив бағасының таңдалған кезеңде айтарлықтай құбылып тұрғанын көрсетеді.
• Салдары: Бұл тәуекелдің жоғарылауын, ықтимал нарықтық тұрақсыздықты немесе нарықтық белгісіздік кезеңдерін көрсетуі мүмкін.
• Инвестордың әрекеттері: Traders мұндай орталарда қысқа мерзімді сауда мүмкіндіктерін іздеуі мүмкін, ал ұзақ мерзімді инвесторлар сақтық танытуы немесе тәуекелдерді басқару стратегияларын қайта қарауы мүмкін.

4.3 Төмен тарихи құбылмалылық: салдары мен әрекеттері

• Мағынасы: Төмен HV актив бағасының салыстырмалы түрде тұрақты болғанын көрсетеді.
• Салдары: Бұл тұрақтылық төмен тәуекелді көрсетуі мүмкін, бірақ сонымен бірге құбылмалылық кезеңдерінің алдында болуы мүмкін (дауыл алдындағы тыныштық).
• Инвестордың әрекеттері: Инвесторлар мұны ұзақ мерзімді инвестициялар үшін мүмкіндік деп санауы мүмкін traders алдағы құбылмалылық өсу мүмкіндігінен сақ болуы мүмкін.

4.4 Тарихи құбылмалылық үрдістерін талдау

• Өсу тенденциясы: Уақыт өте келе HV бірте-бірте өсуі нарықтық шиеленістің пайда болуын немесе бағаның айтарлықтай қозғалысын көрсетуі мүмкін.
• Төмендеу тенденциясы: HV төмендеу үрдісі нарықтың реттелуін немесе құбылмалы кезеңнен кейін неғұрлым тұрақты жағдайларға оралуды ұсынуы мүмкін.

4.5 Нарық контекстінде HV пайдалану

Контекстті түсіну өте маңызды. Мысалы, HV табыс туралы есептер, геосаяси оқиғалар немесе экономикалық хабарландырулар сияқты нарықтық оқиғалар кезінде көтерілуі мүмкін. Дәл түсіндіру үшін HV көрсеткіштерін нарық контекстімен салыстыру өте маңызды.

5. Тарихи құбылмалылықты басқа көрсеткіштермен біріктіру

5.1 Бірнеше көрсеткіштердің синергиясы

Тарихи құбылмалылықты (HV) басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру нарықты талдауды жақсартып, неғұрлым тұтас көріністі қамтамасыз етеді. Бұл комбинация сауда сигналдарын тексеруге, тәуекелді басқаруға және бірегей нарық мүмкіндіктерін анықтауға көмектеседі.

5.2 HV және жылжымалы орташа мәндер

• Біріктіру стратегиясы: Жылжымалы орташа мәндермен (MA) HV жұптау тиімді болуы мүмкін. Мысалы, а-мен бірге көтерілетін HV жылжымалы орта кроссовер әлеуетті тренд өзгеруімен сәйкес келетін нарықтағы белгісіздіктің жоғарылауын көрсете алады.
• қолдану: Бұл комбинация әсіресе трендті қадағалау немесе кері қайтару стратегияларында пайдалы.

5.3 HV және Боллингер жолақтары

• Біріктіру стратегиясы: Боллингер Нарық құбылмалылығына негізделген жолақтарды құбылмалылық динамикасын жақсы түсіну үшін HV-мен бірге пайдалануға болады. Мысалы, Боллинджер диапазонының кеңеюі бар жоғары HV көрсеткіші нарықтағы құбылмалылықтың жоғарылағанын көрсетеді.
• қолдану: Бұзылу мүмкіндігін тудыруы мүмкін жоғары құбылмалылық кезеңдерін анықтау үшін өте қолайлы.

5.4 HV және салыстырмалы күш индексі (RSI)

• Біріктіру стратегиясы: көмегімен HV пайдалану RSI жоғары құбылмалылық фазасының артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайларымен байланысты екенін анықтауға көмектеседі.
• қолдану: Пайдалы импульс сауда, қайда traders құбылмалылықпен бірге баға қозғалысының күшін бағалай алады.

5.5 HV және MACD

• Біріктіру стратегиясы: The Орташа конвергенция дивергенциясы (MACD) индикаторы HV-мен бірге пайдаланылғанда, ұшпа қозғалыстар импульспен қамтамасыз етілгенін түсінуге көмектеседі.
• қолдану: Трендтерді ұстанатын стратегияларда, әсіресе трендтердің күшін растауда тиімді.

5.6 Көрсеткіштерді біріктірудің озық тәжірибелері

• Қосымша талдау: Әртүрлі аналитикалық перспективаларды қамтамасыз ету үшін HV толықтыратын көрсеткіштерді таңдаңыз (тенденция, импульс, көлем және т.б.).
• Асқынуды болдырмау: Тым көп көрсеткіштер талдаудың сал ауруына әкелуі мүмкін. Түсінікті сақтау үшін көрсеткіштер санын шектеңіз.
• Бекіту: әрқашан кері сынақ Әртүрлі нарықтық жағдайларда олардың тиімділігін тексеру үшін HV басқа көрсеткіштермен біріктіретін стратегиялар.

6. Тарихи құбылмалылықпен тәуекелдерді басқару

6.1 Тәуекелдерді басқарудағы HV рөлі

Тарихи құбылмалылық (HV) – активтің өткен құбылмалылығы туралы түсінік беретін тәуекелдерді басқарудағы маңызды құрал. HV түсінігі инвестицияның өзіндік құбылмалылығына сәйкес тәуекелдерді басқару стратегияларын бейімдеуге көмектеседі.

6.2 Stop-Loss және Take-Profit деңгейлерін орнату

• қолдану: HV параметрін бағыттай алады stop-loss және пайда алу деңгейлері. Жоғары құбылмалылық мерзімінен бұрын шығуды болдырмау үшін кеңірек тоқтау шегін қамтамасыз етуі мүмкін, ал төмен құбылмалылық қатаңырақ тоқтатуға мүмкіндік береді.
• Стратегия: Ең бастысы - тоқтату-loss және take-profit деңгейлерін теңгерім үшін құбылмалылықпен сәйкестендіру тәуекел және сыйақы тиімді.

6.3 Портфельді әртараптандыру

• Бағалау: Әр түрлі активтердегі HV көрсеткіштері хабарлауы мүмкін әртараптандыру стратегиялар. Әртүрлі құбылмалылық деңгейлері бар активтердің қоспасы теңдестірілген портфельді құруға көмектеседі.
• Іске асыру: Төмен HV бар активтерді қосу нарықтың турбулентті кезеңдерінде портфельді тұрақтандыруы мүмкін.

6.4 Орын өлшемі

• Стратегия: Орын өлшемдерін реттеу үшін HV пайдаланыңыз. Жоғары құбылмалылық орталарында позиция өлшемін азайту тәуекелді басқаруға көмектеседі, ал төмен құбылмалылық параметрлерінде үлкенірек позициялар мүмкін болуы мүмкін.
• Есептеу: Бұл жалпы портфельдік тәуекелге төзімділікке қатысты активтің HV деңгейін бағалауды қамтиды.

6.5 Нарыққа кіру және шығу уақыты

• Талдау: HV оңтайлы кіру және шығу нүктелерін анықтауға көмектеседі. Кіру а trade төмен HV кезеңінде ықтимал бұзылудың алдында болуы мүмкін, ал жоғары HV кезеңдерінде шығу үлкен ауытқуларды болдырмау үшін абай болуы мүмкін.
• Қарастыру: Нарық уақытын анықтау үшін HV талдауын басқа көрсеткіштермен біріктіру маңызды.