1. Жылжымалы орташа мәндерді түсіну
Сауда әлемінде, Скольз (MA) құралдар болып табылады traders елемеу мүмкін емес. Олар әлеуетті сатып алу және сату сигналдарын анықтау үшін пайдаланылады, акцияның баға тарихына тегістелген сызықты қамтамасыз етеді және тренд бағытын көрсетеді.
Жылжымалы орташа мәндердің екі негізгі түрі бар: Қарапайым жылжу орташа (SMA) және Экспоненталды жылжу орташа мәні (EMA). The SMA белгілі бір күндер саны бойынша бағалар жиынының орташа арифметикалық мәнін алу арқылы есептеледі. Мысалы, 10 күндік жылжымалы орташа мәнді есептеу үшін соңғы 10 күндегі жабылу бағаларын қосып, содан кейін 10-ға бөлесіз. EMA, екінші жағынан, сәл күрделірек, өйткені ол соңғы деректер нүктелеріне көбірек салмақ түсіреді. EMA пайдаланудың ең маңызды артықшылығы - ол SMA-ға қарағанда бағаның өзгеруіне тезірек әрекет етеді.
Енді стратегиялар туралы сөйлесейік. Жылжымалы орташа мәндерді дербес құрал ретінде пайдалануға болады, бірақ олар сонымен қатар сенімді сауда стратегиясын жасау үшін басқа көрсеткіштермен бірге жиі пайдаланылады. Ең көп таралған стратегиялардың бірі болып табылады Жылжымалы орташа кроссовер. Бұл стратегия екі жылжымалы орташа мәнді пайдалануды қамтиды: біреуі қысқа кезеңмен және екіншісі ұзағырақ кезеңмен. Негізгі идея мынада: қысқа мерзімді орташа мән ұзақ мерзімді орташадан жоғары өткенде, бұл сатып алу сигналы, ал төмен өткенде, бұл сату сигналы.
Дегенмен, барлық сауда құралдары сияқты, Moving Averages мінсіз емес және жалған сигналдар жасай алады. Traders білуі керек тәуекел of «қамшылар» – жалған сигналдарға әкелуі мүмкін жылдам ауысулар. Бұл әдетте құбылмалы нарықта баға алға және артқа өзгерген кезде орын алады. Traders сонымен қатар бағалар тар диапазонда ауытқып тұратын нарықта қозғалатын орташа мәндер тиімді жұмыс істемеуі мүмкін екенін білуі керек.
Осы ықтимал қателерге қарамастан, Жылжымалы орташа мәндер кез келгенінде негізгі болып қала береді trader құралдар жинағы. Олар нарық тенденциялары мен ықтимал кері өзгерістер туралы баға жетпес түсініктер береді, бұл оларды табыстылықтың маңызды бөлігі етеді сауда-саттық стратегиялар.
1.1. Анықтамасы және қызметі
Сауда саласында ірге тасы ретінде тұрған тұжырымдама - бұл Жылжымалы орташа. Бұл статистикалық құрал толық деректер жиынының әртүрлі ішкі жиындарының орташа мәндерінің қатарын жасау арқылы деректер нүктелерін талдау үшін қолданылатын әдіс. Ол ең алдымен трендтерді анықтауда, қысқа мерзімді ауытқуларды тегістеуде және ұзақ мерзімді трендтерді немесе циклдарды бөлектеуде қолданылады.
Жылжымалы орташа шамалардың бірнеше түрі бар, олардың әрқайсысының бірегей сипаттамалары мен есептеулері бар. The Қарапайым жылжымалы орташа (SMA) белгілі бір кезеңдердің бағаларын қосып, содан кейін осындай кезеңдердің санына бөлу арқылы есептелетін ең қарапайым түрі болып табылады. The Экспоненталды жылжыту орташа (EMA) сәл күрделірек, ол жаңа ақпаратқа көбірек жауап беру үшін соңғы бағаларға көбірек мән береді. Соңында, Орташа салмақ (WMA) жасына қарай әрбір деректер нүктесіне нақты салмақты тағайындайды, соңғы деректер үлкенірек салмақ береді.
Стратегияларға келетін болсақ, жылжымалы орташа мәндер болуы мүмкін tradeр-ның ең жақсы досы. Олар әлеуетті сатып алу және сату сигналдарын анықтау, қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау немесе нарықтағы ықтимал кері өзгерістерді анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, баға өзінің жылжымалы орташа мәнінен асып кеткенде, оны бычий сигнал ретінде қарауға болады және керісінше.
Дегенмен, кез келген құрал сияқты, жылжымалы орташа мәндер де қателіктерсіз емес. Бір жалпы қате traders make басқа факторларды ескерместен жылжымалы орташа мәндерге тым қатты сенеді. Бұл жалған сигналдарға және ықтимал шығындарға әкелуі мүмкін. Тағы бір қателік - жылжымалы орта үшін дұрыс емес уақыт шеңберін таңдау, бұл нарықтық трендтерді қате түсіндіруге әкелуі мүмкін.
Негізінде, жылжымалы орташа мәндердің анықтамасы мен функциясын, олардың түрлерін, стратегияларын және ықтимал қателерді түсіну сауда өнімділігін айтарлықтай арттыруы мүмкін. Бұл құралды өздерінің сауда стратегиясына тиімді енгізу арқылы, traders сауданың бәсекеге қабілетті әлемінде артықшылыққа ие бола алады.
1.2. Жылжымалы орташа шамалардың түрлері
Қарапайым жылжымалы орташа (SMA) жылжымалы ортаның ең қарапайым түрі болып табылады. Ол белгілі бір кезеңдердегі орташа бағаны есептейді. SMA барлық деректер нүктелеріне бірдей салмақ береді, бұл оны ұзақ мерзімді трендтерді түсіру үшін сенімді құрал етеді. Дегенмен, бағаның соңғы өзгерістеріне жауап беру баяу, бұл жағымсыз болуы мүмкінvantage тұрақсыз нарықтарда.
Экспоненталды жылжыту орташа (EMA) соңғы деректерге көбірек салмақ беріп, оны жаңа ақпаратқа көбірек жауап береді. Бұл сипаттама жылдам қарқынмен жүретін нарықтарда пайдалы болуы мүмкін traders өзгеретін жағдайларға тез әрекет ету керек. Дегенмен, EMA жалған сигналдарға көбірек бейім болуы мүмкін, өйткені ол қаншалықты елеусіз болса да, әрбір бағаның өзгеруіне жауап береді.
Орташа салмақ (WMA) маңыздылығына қарай әртүрлі деректер нүктелеріне әртүрлі салмақтарды тағайындайтын жылжымалы орташа мәннің түрі. Ең соңғы деректер нүктелеріне көбірек салмақ беріледі, ал ескі деректер нүктелеріне азырақ салмақ беріледі. WMA жақсы таңдау болып табылады tradeЖауаптылық пен тұрақтылық арасындағы тепе-теңдікті қалайтындар.
Тегістелген жылжымалы орташа (SMMA) деректердің үлкенірек кезеңін есепке алатын, ауытқуларды тегістейтін және жалпы трендтің анық бейнесін беретін жылжымалы орташа мән. SMMA қысқа мерзімді өзгерістерге аз жауап береді, бұл оны тамаша таңдау жасайды tradeконсервативті тәсілді қалайтындар.
Корпустың жылжымалы орташа мәні (HMA) - жауап беру қабілетін арттыра отырып, лагты азайтуға бағытталған жылжымалы орташа мәннің түрі. Бұл салмақты жылжымалы орташа мәндер мен квадрат түбірлерді қамтитын күрделі есептеу, бірақ түпкілікті нәтиже баға әрекетін мұқият бақылайтын тегіс сызық болып табылады. HMA таңдайды tradeдәлдікті жоғалтпай жылдам сигналдарды қажет ететін rs.
Жылжымалы орташа мәннің әрбір түрінің күшті және әлсіз жақтары бар және таңдау көбінесе осыған байланысты trader стратегиясы және тәуекелге төзімділік. Бұл айырмашылықтарды түсіну көмектесе алады traders неғұрлым негізделген шешімдер қабылдайды және олардың табысқа жету мүмкіндігін арттырады.
2. Жылжымалы орташа мәндерді қолдану стратегиялары
Жылжымалы орташа мәндермен сауда жасау сауда стратегияңызда ойын өзгерте алады. Белгіленген кезеңдер ішінде бағалы қағаздың орташа бағасын көрсететін бұл орташа мәндер қамтамасыз ете алады traders нарықтық тенденциялар және ықтимал кері өзгерістер туралы құнды түсініктермен.
Жылжымалы орташа мәндерді қолданатын ең танымал стратегиялардың бірі кроссовер стратегиясы. Бұл диаграммада әртүрлі ұзындықтағы екі жылжымалы орташа мәнді салуды қамтиды және қысқарақ жылжымалы орташа ұзынырақтан жоғары өткенде, ол әдетте бычий сигнал ретінде көрінеді. Керісінше, қысқартылған орташа мән ұзағырақ мәннен төмен өткенде, бұл жиі аю сигналы болып саналады.
Тағы бір күшті стратегия баға кроссовері. Бұл бағалы қағаздың бағасы жылжымалы орташа мәннен жоғары немесе төмен өткенде орын алады, бұл әлеуетті сатып алу немесе сату мүмкіндіктерін көрсетеді. Мысалы, егер баға жылжымалы орташа мәннен асып кетсе, бұл әлеуетті сатып алу мүмкіндігін ұсынатын өсу үрдісін көрсетуі мүмкін. Екінші жағынан, егер баға жылжымалы орташа мәннен төмен өтсе, ол әлеуетті сату мүмкіндігін білдіретін төмендеу үрдісін ұсынуы мүмкін.
Бірнеше жылжымалы орташа мәндер сигналдарды генерациялау үшін тандемде де қолдануға болады. Мысалы, traders әр түрлі ұзындықтағы үш жылжымалы ортаны пайдалана алады. Ең қысқа жылжымалы орташа орташа жылжымалы ортадан жоғары болса және орта ең ұзыннан жоғары болса, бұл күшті бычий сигналы болуы мүмкін. Керісінше, егер ең қысқасы ортадан төмен болса және орта ең ұзыннан төмен болса, бұл күшті аю сигналын көрсетуі мүмкін.
Дегенмен, қозғалатын орташа мәндер керемет пайдалы болуы мүмкін, бірақ олар қателеспейді. Олар кейде, әсіресе құбылмалы нарықтарда, жалған сигналдар шығара алады. Сондықтан оларды басқалармен бірге пайдалану өте маңызды техникалық талдау құралдарды және әрқашан тәуекелдерді басқарудың тиісті әдістерін пайдалану.
2.1. Трендтен кейінгі стратегиялар
Стратегиядан кейінгі үрдіс үшін ірге тасы болып табылады traders, қаржы нарықтарында шарлаудың жүйелі тәсілін ұсынады. Бұл стратегиялар трендтің бағытын талдау арқылы пайда табуды мақсат етіп, нарық бағасының ұзақ мерзімді қозғалысын пайдаланады.
Осындай стратегиялардың бірі пайдалануды қамтиды Скольз. Бұл статистикалық есептеу баға деректерін тегістейді, бұл сызық жасайды traders белгілі бір кезеңдегі тренд бағытын түсіну үшін пайдалана алады. Traders жиі екі жылжымалы орташа мәнді пайдаланады: қысқа мерзімді тренд бағытын анықтау үшін және ұзақ мерзімді тренд күшін өлшеу үшін.
Стратегиядан кейінгі қарапайым, бірақ тиімді тренд жылжымалы орташа кроссовер. Бұл қысқа мерзімді жылжымалы орташа ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәнді кесіп өткенде орын алады. Кроссовер трендтің өзгеріп жатқаны туралы сигнал ретінде түсіндіріледі. Атап айтқанда, қысқа мерзімді орташа мән ұзақ мерзімді орташа мәннен асып кеткенде, бычий сигналы беріледі, бұл сатып алуға қолайлы уақыт болуы мүмкін екенін көрсетеді. Керісінше, қысқа мерзімді орташа мән ұзақ мерзімді орташа мәннен төмен өткенде аю сигналы беріледі, бұл сату үшін тамаша уақыт болуы мүмкін.
Дегенмен, жылжымалы орташа мәндер мен стратегиялардан кейінгі тренд мінсіз емес екенін есте сақтау өте маңызды. Олар бейім қателер мен жалған сигналдар. Мысалы, бағаның кенеттен өзгеруі жалған тренд сигналын жасай отырып, жылжымалы орташа мәннің көтерілуіне немесе төмендеуіне әкелуі мүмкін. TradeСондықтан rs сигналдарды растау және тәуекелді азайту үшін осы стратегияларды басқа техникалық талдау құралдарымен бірге пайдалануы керек.
Сонымен қатар, жылжымалы орташа мәндер артта қалған көрсеткіштер, яғни олар өткен баға қозғалысын көрсетеді. Олар болашақ баға қозғалысын болжамайды, бірақ көмектесе алады traders әлеуетті мүмкіндіктерді анықтайды. Кез келген сауда стратегиясындағыдай, сауда туралы шешім қабылдағанға дейін мұқият талдау жүргізу және кеңірек нарық контекстін қарастыру өте маңызды.
Осы ықтимал қателіктерге қарамастан, жылжымалы орташа мәндерді пайдаланатын стратегиялардан кейінгі тренд a trader арсеналы, нарықтық үрдістер мен әлеуетті сауда мүмкіндіктері туралы құнды түсініктер береді.
2.2. Кері сауда стратегиялары
Кері сауда стратегиялары олар нарықтағы маятниктің тербелісін ойнаудың үлгісі болып табылады. Олар жоғары көтерілген нәрсе төмен түсуі керек деген тұжырымдамаға негізделген және керісінше. TradeОсы стратегияны қолданатын rs әрқашан трендтің өзгеретінін көрсететін белгілерді іздейді. Олардың арсеналындағы ең күшті құралдардың бірі? Жылжымалы орташа мәндер.
Жылжымалы орташа мән, оның қарапайым түрінде, белгілі бір кезеңдер ішінде бағалы қағаздың орташа бағасы болып табылады. Бұл тұрақты жаңартылатын орташа бағаны жасау арқылы баға деректерін тегістейтін құрал. Бұл трендтің өзгеруін анықтау және растау үшін өте пайдалы болуы мүмкін.
Қарапайым жылжымалы орташа (SMA) және Экспоненталды жылжыту орташа (EMA) кері сауда стратегияларында әдетте қолданылатын жылжымалы орташа мәндердің екі түрі болып табылады. SMA таңдалған баға диапазонының орташа мәнін, әдетте жабылатын бағаларды осы диапазондағы кезеңдердің саны бойынша есептейді. Екінші жағынан, EMA соңғы бағаларға көбірек мән береді, бұл оны жаңа ақпаратқа көбірек жауап береді.
Кері сауда стратегиялары үшін жылжымалы орташа мәндерді пайдалану туралы сөз болғанда, танымал әдістердің бірі болып табылады жылжымалы орташа кроссовер. Бұл активтің бағасы жылжымалы орташа мәннің бір жағынан екіншісіне ауысқан кезде. Бұл тренд бағытын өзгертуге жақын болуы мүмкін деген сигнал. Мысалы, қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімді жылжымалы ортадан асып кетсе, сатып алу үшін жақсы уақыт болуы мүмкін. Керісінше, қысқа мерзімді жылжымалы орташа мән ұзақ мерзімді жылжымалы ортадан төмен өткенде, бұл сату үшін жақсы уақыт болуы мүмкін.
Дегенмен, кез келген сауда стратегиясы сияқты, жылжымалы орташа мәндерді пайдаланып кері сауда-саттық оның тұзақтары жоқ емес. Бір жалпы қате traders make сауда шешімдері үшін тек жылжымалы орташа мәндерге сүйенеді. Жылжымалы орташа мәндер әлеуетті кері қайтаруды анықтауға көмектессе де, олар артта қалған көрсеткіш болып табылады. Бұл олардың өткен бағаларға негізделгенін және нарықтың жылдам өзгерістеріне жиі жауап беруі мүмкін екенін білдіреді. Нәтижесінде, А trader кіруі немесе шығуы мүмкін a trade тым кеш, әлеуетті пайданы жіберіп алу немесе қажетсіз шығындар.
Тағы бір жиі кездесетін қателік - жылжымалы орта үшін дұрыс емес кезеңді таңдау. Жылжымалы орта үшін таңдаған кезең оның баға өзгерістеріне сезімталдығына қатты әсер етуі мүмкін. Қысқа кезең жылжымалы орташа мәнді сезімтал етеді, ал ұзағырақ кезең оны азырақ сезімтал етеді. Сауда стиліңізге және тәуекелге төзімділікке сәйкес келетін теңгерімді табу өте маңызды.
Кері сауда стратегиялары жылжымалы орташа мәндерді пайдалану қуатты құрал болуы мүмкін traders, бірақ оларды ақылмен пайдалану керек. Жылжымалы орташа мәндердің әртүрлі түрлерін, олардың қалай жұмыс істейтінін және олардың ықтимал тұзақтарын түсіну көмектесе алады traders неғұрлым негізделген шешімдер қабылдайды және үнемі өзгеріп отыратын нарықтық ландшафтта табысқа жету мүмкіндіктерін арттырады.
3. Жылжымалы орташа мәндерді пайдаланудағы жиі кездесетін қателер
Жылжымалы орташа мәннің түрін қарау жиі кездесетін қателердің бірі болып табылады traders жасайды. Жылжымалы орташа мәндердің әртүрлі түрлері бар екенін түсіну өте маңызды - қарапайым жылжымалы орташа (SMA), экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) және бірнеше жылжымалы орташа (WMA). Олардың әрқайсысының бірегей сипаттамалары бар және әртүрлі сауда сценарийлері үшін қолайлы. Мысалы, EMA соңғы бағаларға көбірек мән береді және жаңа ақпаратқа көбірек жауап береді, бұл оны тұрақсыз нарықтар үшін өте қолайлы етеді. Екінші жағынан, SMA бағаның ауытқуына аз сезімтал және азырақ құбылмалы нарықтарда пайдалы болуы мүмкін тегіс сызықты қамтамасыз етеді.
The кроссоверлерді қате түсіндіру тағы бір жиі кездесетін қателік. Traders жиі екі жылжымалы орташа мәннің кроссоверін түпкілікті сатып алу немесе сату сигналы ретінде қарастырады. Дегенмен, бұл әрдайым бола бермейді. Кроссоверлер кейде жалған сигналдар тудыруы мүмкін, әсіресе нарықтарда. Сауда-саттық туралы шешім қабылдағанға дейін сигналды растау үшін басқа техникалық көрсеткіштерді пайдалану өте маңызды.
Ақырында, Жылжымалы орташа мәндерге ғана сүйенеді қымбат қателіктерге әкелуі мүмкін. Жылжымалы орталар қуатты құрал болғанымен, оларды оқшауламау керек. Олар артта қалған көрсеткіштер және өткен бағаларды көрсетеді. Сондықтан олар болашақ баға қозғалысын дәл болжамауы мүмкін. Жылжымалы орташа мәндерді тренд сызықтары, қолдау және қарсылық деңгейлері және көлем сияқты басқа техникалық талдау құралдарымен біріктіру нарықтың жан-жақты көрінісін қамтамасыз етеді және неғұрлым ақпараттандырылған сауда шешімдеріне әкелуі мүмкін.
Есіңізде болсын, Қозғалыстағы орташалар - бұл тек бір құрал trader құралдар жинағы. Олар дұрыс пайдаланылған кезде керемет пайдалы болуы мүмкін, бірақ олар сиқырлы оқ емес. Осы жиі кездесетін қателерді болдырмай, сіз жылжымалы орташа мәндерді толық әлеуетін пайдалана аласыз және сауда стратегияңызды жақсарта аласыз.
3.1. Сигналдарды қате түсіндіру
Сигналдарды қате түсіндіру бұл жалпы тұзақ tradeЖылжымалы орташа мәндерді пайдалану кезінде rs жиі түседі. Бұл әдетте кезде болады traders жалпы тенденцияны байқамай, уақытша ауытқуларға негізделген асығыс шешім қабылдайды.
Мысалы, а trader қысқа мерзімді жылжымалы орташа крестті ұзақ мерзімді жылжымалы ортадан жоғары көруі мүмкін және оны бычий сигнал ретінде асығыс түсіндіруі мүмкін. Дегенмен, кеңірек нарық контекстін ескерместен, бұл жалған сигнал болуы мүмкін. Егер нарық ұзақ мерзімді құлдырау трендінде болса, бұл крест жай ғана уақытша шегініс болуы мүмкін және жалпы аю үрдісі жақын арада жалғасуы мүмкін.
Нарық контекстін түсіну шешуші болып табылады. Жоғары трендтегі қозғалатын орташа кроссовер шынымен де бычий сигнал болуы мүмкін, бірақ төмендеу трендіндегі бірдей кроссовер аю тұзағы болуы мүмкін. Traders сондықтан қарастыруы керек кеңірек нарықтық үрдіс және қозғалыстағы орташа кроссовер негізінде сауда шешімін қабылдағанға дейін басқа да техникалық көрсеткіштер.
Тағы бір жиі кездесетін қате жылжымалы орташа мәндерге шамадан тыс тәуелділік. Қозғалыстағы орташалар пайдалы құрал бола алады trader арсеналы, олар сауда шешімдері үшін жалғыз негіз болмауы керек. Баға әрекеті, көлемдік деректер және басқа да техникалық және іргелі көрсеткіштер сияқты басқа факторларды да ескеру қажет.
Есіңізде болсын, жылжымалы орташа көрсеткіштер артта қалған көрсеткіштер. Олар болашақ емес, өткен баға қозғалысын білдіреді. Сондықтан олар табысты болу ықтималдығын арттыру үшін басқа көрсеткіштермен және құралдармен бірге қолданылуы керек tradeс. Сәтті сауданың кілті «сиқырлы оқ» табу емес, керісінше жан-жақты, жан-жақты сауда стратегиясын әзірлеу болып табылады.
3.2. Қате қолданба
Орташа мәндерді жылжыту, сауда саласында, құнды құрал ретінде қызмет етеді, бағыттайды tradeрс пайдалы шешімдерге. Дегенмен, олардың тиімділігі көбінесе дұрыс қолдануға байланысты. Бұл ортақ тұзақ traders жиі көнеді дұрыс емес қолдану жылжымалы орташа мәндер.
Мысалы, алыңыз Қарапайым жылжымалы орташа (SMA) және Экспоненталды жылжыту орташа (EMA). SMA қарапайым, ол белгілі бір кезеңдегі орташа бағаны есептейді. Екінші жағынан, EMA соңғы бағаларға көбірек салмақ береді. Енді, егер а trader жетіспейтін нарықта EMA пайдаланады құбылмалылық, нәтижелер жаңылыстыруы мүмкін. EMA соңғы бағаларға сезімталдығына байланысты іс жүзінде болмайтын тренд өзгерісін ұсынуы мүмкін.
Сол сияқты, өте құбылмалы нарықта SMA пайдалану кеш сигналдарға әкелуі мүмкін, себебі ол барлық бағаларды бірдей қарастырады. Бұл келесіге әкелуі мүмкін trader позицияға тым кеш кіру немесе шығу.
- Уақыт шеңберін дұрыс таңдау тағы бір жиі кездесетін қате. 200 күндік жылжымалы орташа көрсеткіш ұзақ мерзімді инвестор үшін жақсы жұмыс істей алады, бірақ бір күн trader, 15 минуттық жылжымалы орташа мән дұрысырақ болады.
- Traders жиі кроссовер сигналдарын қате түсіндіру. Кроссовер - қысқа кезеңді жылжымалы орташа мәннің ұзақ мерзімді жылжымалы ортаны кесіп өтуі. Дегенмен, жалғыз кроссовер a үшін жалғыз триггер болмауы керек trade. Басқа факторларды ескеру қажет.
Жалған сигналдар қате қолданудан туындайтын тағы бір мәселе. Мысалы, шоғырландыру кезеңінде жылжымалы орташа мән сатып алу немесе сату сигналын бере алады, бірақ бұл шын мәнінде «жалған дабыл» болып табылады.
Есіңізде болсын, жылжымалы орташа мәндер қателеспейді. Олар дұрыс пайдаланылған кезде құнды түсініктер беріп, сауда шешімдерін қабылдауға көмектесетін құралдар. Бірақ дұрыс қолданбаған кезде олар қымбат қателіктерге әкелуі мүмкін. Кез келген сауда құралы сияқты, оның күшті және әлсіз жақтарын түсіну оны тиімді пайдаланудың кілті болып табылады.
