💡 Негізгі ұсыныстар
- DMI түсіну: DMI немесе бағытты қозғалыс индексі техникалық талдаудың маңызды құралы болып табылады tradeжоғары немесе төмен бағытта баға қозғалысының күшін анықтау үшін rs. Ол ADX, +DI және -DI қамтиды, олар нарықтық үрдістер мен кері өзгерістерді болжауға көмектеседі.
- DMI формуласы: DMI есептеуі бірнеше қадамдарды қамтиды, соның ішінде шынайы диапазон, бағытты қозғалыс, орташа бағытталған қозғалыс және орташа бағыттау индексі. Traders бағаның қозғалысын және оның бағытын тиімді өлшеу үшін формуламен танысуы керек.
- DMI стратегиясы: DMI стратегиясының көмекшілері tradeRS жақсы сауда жүйесін дамытуда. Жоғары ADX мәні күшті трендті білдіреді, ал төмені нарықтың бір жаққа қарай жүріп жатқанын көрсетеді. Traders әдетте DMI стратегиясын ADX 25-тен асқан кезде құнды деп санайды, бұл күшті бағытталған қозғалысты көрсетеді.
Дегенмен, сиқыр егжей-тегжейлерде! Келесі бөлімдердегі маңызды нюанстарды ашыңыз ... Немесе тікелей біздің сайтқа секіріңіз Түсініктерге толы жиі қойылатын сұрақтар!
1. DMI формуласын түсіну
DMI сынау үшін қосымша кеңейтілген диаграмма мүмкіндіктері қажет болса, біз сізге кеңес бере аламыз Tradingview.
The Бағытталған қозғалыс индексі (DMI) ерекше жарқырайды техникалық талдау кеңінен қолданатын құрал tradeБаға үрдістері мен қозғалысын болжау үшін rs. 1978 жылы Дж. Уэллс Уайлдер күрделі жобаланған DMI формуласы үш негізгі компоненттен тұрады: Плюс бағыт көрсеткіші (+DI), Минус бағыт көрсеткіші (-DI), және Орташа бағыт индексі (ADX).
\(+DI = \frac{{\text{Шын диапазон}}}{{\text{Period}}}\)
\(-DI = \frac{{\text{Шын диапазон}}}{{\text{Period}}}\)
\(ADX = \frac{{\text{n периодтағы +DI және -DI қосындысы}}}{n}\)
\( \text{Шын диапазон} = \max(\text{Жоғары} – \text{Төмен}, \text{Жоғары} – \text{Алдыңғы жабу}, \text{Алдыңғы жабу} – \text{Төмен}) \)
DMI құрамдастарына тереңірек ену, + DI жоғары баға қозғалысының күшін анықтауға көмектеседі, ал -ДИ бағаның төмендеуіне қарай қозғалыс күшін өлшейді. Ақырында, ADX, бағытты емес индекс барлық бағытты қозғалыстың өлшемі ретінде қызмет етеді, оның бейімділігіне қарамастан - жоғары немесе төмен трендтің күші туралы құнды түсініктер береді.
Есептеу таңқаларлық қарапайым DMI формуласы Шынайы диапазонды (TR) есептеуден басталады, содан кейін бағытты қозғалысты (DM) бастайды. Одан кейін анықталған кезеңдегі екі көрсеткіш үшін де біркелкі орташа мән анықталады. Соңында, +DI, -DI және ADX осы сандарды қамтитын математикалық теңдеулер арқылы шығарылады.
Күрделі болып көрінгеніне қарамастан, DMI формуласы нарықтық үрдістердің анық бейнесін береді. +DI мен -DI қиылысу сатып алу стратегиясына шақыруды тудыратын перспективалы өсу үрдісін көрсетуі мүмкін. Керісінше, егер -DI +DI арқылы жүрсе, ол ықтимал төмендеу тенденциясын ұсынуы мүмкін, осылайша сату стратегиясының қажеттілігін білдіреді. DMI формуласына арналған HTML коды
DMI формуласының құпияларын аша отырып, парасатты, саналы шешім қабылдауға ықпал ететін жасырын нарықтық мінез-құлықты ашуға болады. Бұл формуланы қолдану әлеуетті жақсартуға болады сауда-саттық стратегиялар, табыстылықты арттырады және айтарлықтай төмендетеді тәуекел.
1.1. DMI негіздері
DMI, қысқаша Бағытталған қозғалыс индексі, пайдаланатын негізгі құрал болып табылады tradeбаға трендтерінің күшін өлшеу үшін rs. бөлігі ретінде Орташа бағыттық индекс (ADX), DMI нарықтың тренд болып жатқанын анықтауға көмектесетін деректерді жасайды және сол трендтің потенциалы мен бағытын белгілейді.
DMI негізінде екі негізгі компонент бар: оң бағыттағы қозғалыс (+DI) және теріс бағытталған қозғалыс (-DI). Жоғары трендпен жұмыс істегенде, +DI жоғарылаудың күшін көрсететін маңызды рөл атқарады импульс. Керісінше, -DI төмендеу трендінің артында тұрған күшті білдіреді.
Айта кету керек, DMI шкаласы 0-ден 100-ге дейін ауытқиды – жоғары көрсеткіш әдетте күшті трендті білдіреді, ал төмен көрсеткіш көбінесе әлсізді көрсетеді. Жалпы алғанда, 25-тен жоғары көрсеткіштер күшті трендке нұсқайды, ал 20-дан төмен кез келген нәрсе әлсіз немесе трендсіз нарықты білдіреді.
Traders әдетте әлеуетті сауда мүмкіндіктерінің индикаторлары ретінде +DI және -DI арасындағы кросс-overs іздейді. -DI үстінен қиылысатын +DI әлеуетті сатып алу мүмкіндігі ретінде түсіндірілуі мүмкін, ал керісінше сату мүмкіндігін көрсетуі мүмкін. Бұл кроссоверлер сияқты қосымша көрсеткіштермен біріктірілген Салыстырмалы индексі күш (RSI) or Орташа конвергенция дивергенциясы (MACD), табысты болу әлеуетін арттыра алатын сенімді сауда стратегияларын тұжырымдаңыз tradeкез келген нарықта.
Оның үстіне сауатты traders трендтің күшін, сигналдың өзгеруін растау және ықтимал кіру немесе шығу нүктелерін анықтау үшін DMI-ді басқа құралдармен конъюгацияда пайдаланады. DMI-ді басқа көрсеткіштермен және стратегиялармен бірге пайдалану DMI-дің негізгі утилитасын шектейді - кеңейтілген нарықтық трендті түсінуді орнату және жақсы ақпараттандырылған сауда шешімдерін жеңілдету.
1.2. DMI есептеу
Бағытталған қозғалыс индексін (DMI) есептеу нарықтық үрдістерді бағалауда қолданылатын жан-жақты құралды беретін көп сатылы процесс. Бұл есептеуді оң және теріс бағытталған қозғалысты анықтау арқылы бастаңыз. Оң бағытты қозғалыс ағымдағы ең жоғары минус алдыңғы жоғары алдыңғы төменгі минус ағымдағы ең төменнен асып кеткенде пайда болады. Керісінше, теріс қозғалыс алдыңғы төменгі минус ағымдағы ең төменгі ағымдағы жоғары минус алдыңғы ең жоғарыны ауыстырғанда көрінеді. Оң және теріс қозғалыстарды анықтағаннан кейін шынайы диапазон орнатылуы керек, ол ағымдағы жоғары минус ағымдағы төменгі, ағымдағы жоғары минус алдыңғы жабу және алдыңғы жабу минус ағымдағы төменгі арасындағы ең жоғары мән болып табылады.
Келесі қадам 14 периодты тегіс оң және теріс бағытталған индекстерді, сондай-ақ 14 периодты шынайы диапазонды есептеу болып табылады. Бұл есептеудегі маңызды сәттердің бірі - оның аналогынан айырмашылығы, орташа бағыттық индекс (ADX) 100-ге көбейтуді болдырмау. Алынған көрсеткіш, оң бағыттаушы және теріс бағыттаушы көрсеткіш 0 мен 1 арасында тербелетін қатынас болады. Негізінде, traders оны маңызды нарықтық тренд өзгерістерін анықтау үшін пайдаланады.
| Құрамдас |
сипаттамасы |
формула |
Түсіндірме |
| + DI |
Оң бағыт көрсеткіші |
Шынайы диапазон/период |
Жоғары мән күшті өсу үрдісін көрсетеді |
| -ДИ |
Теріс бағыт көрсеткіші |
Шынайы диапазон/период |
Жоғары мән күшті төмендеу үрдісін көрсетеді |
| ADX |
Орташа бағыт индексі |
n периодтағы +DI және -DI қосындысы / n |
Жоғары мән күшті трендті көрсетеді (қандай бағытта да) |
| Шынайы диапазон |
Белгілі бір уақыт аралығындағы баға диапазонының өлшемі |
макс(Жоғары – Төмен, Жоғары – Алдыңғы Жабу, Алдыңғы Жабу – Төмен) |
+DI және -DI есептеуде қолданылады |
2. DMI стратегиясы Traders
DMI стратегиясын түсіну және оны саудада қолдану үшін квинтэссенциалды болып табылады traders динамикалық нарықтарда өркендеуді мақсат етеді. күшін пайдалану Бағытты қозғалыс индексі (DMI), traders бағалы қағаздың трендте екенін дұрыс бағалай алады және сол трендтің күшін бағалай алады.
Негізі DMI стратегиясы үш ауытқымалы сызықтан тұрады: плюс бағытты қозғалыс көрсеткіші (+DMI), минус бағыттағы қозғалыс көрсеткіші (-DMI) және орташа бағытталған қозғалыс индексі (ADX). +DMI өсу тренд күшін анықтайды, ал -DMI төмендеу тренд күшін анықтайды. Traders ықтимал сатып алу немесе сату сигналдары ретінде осы сызықтардың қиылысуын мұқият бақылайды.
Трендтің күшін білдіретін ADX 0 мен 100 арасында ауытқиды. 20-дан жоғары мәндер күшті трендтерді және ағымдағы позицияларды қолдауды болжайды, ал 20-дан төмен мәндер стратегияны ықтимал өзгертуге шақыратын әлсіз трендтердің сигналдары болып табылады.
Қолдану DMI стратегиясы сандарға ғана сүйенбейді. DMI диаграммасындағы графикалық өзгерістерді бақылау қосымша жарнаманы қосадыvantageқабат. ADX өсуі тренд күшін көрсетеді, ал төмендеу сызығы әлсіреу үрдісін көрсетеді. ADX желісіндегі 20-дан жоғары және төмен қиылысулар лайық tradeСауда стратегиясындағы шешуші сәттерді бейнелейтіндіктен, rs-тің назарын аударады.
Сауданың құбылмалы әлемінде түсіну DMI стратегиясы ақылды сауда шешімдерін жеңілдетеді. DMI диаграммасындағы көтерілулерді, құлдырауларды және қиылысуларды дәл түсіндіру traders уақтылы түсініктері бар, оларға нарықтық ағымдарды сенімдірек және тиімдірек шарлауға мүмкіндік береді.
2.1. Стратегияға шолу
The Бағытты қозғалыс индексі (DMI) күшін пайдаланатын тартымды стратегияны білдіреді трендті талдау қаржылық саудада. Бұл стратегияның шеңберінде екі негізгі құрамдас, Оң бағыт көрсеткіші (+DI) және Теріс бағыт көрсеткіші (-DI), сауда мүмкіндіктерін ашу үшін өзара әрекеттесіңіз. Принцип қарапайым: +DI -DI-ден жоғары қиылысқан кезде, ол өсім үрдісін көрсетеді, осылайша сатып алушыларды нарыққа кіруге ынталандырады. Керісінше, егер -DI басым болса, бұл сатуға қолайлы сәтті көрсететін аю трендін білдіреді.
The ADX желісі, DMI теңдеуінің тағы бір маңызды бөлігі тренд күшін өлшейді. Көмек көрсету tradeкүшті немесе әлсіз нарықтық трендтерді анықтау кезінде ADX мәндері 25-тен жоғары болса, бұл тренд сенімді және назар аударуға тұрарлық екенін көрсетеді. Біріктірілген бұл көрсеткіштер ұсынады traders сауданың күрделі рельефінде неғұрлым ұтымды шешім қабылдауға мүмкіндік беретін жалпы нарық бағыты мен күші. Өлшемдерді, құралдарды және сигналдарды біріктіру Бағытталған қозғалыс индексін тиімді қолданудың негізі болып табылады. Сыни ойлау мен талдаудың рөлін бағаламауға болмайды; DMI жай ғана деректерді береді, оның қалай түсіндірілетіні сауданың сәттілігін анықтайды.
2.2. DMI көмегімен сауда әдістері
DMI сынау үшін қосымша кеңейтілген диаграмма мүмкіндіктері қажет болса, біз сізге кеңес бере аламыз Tradingview.
Инвесторлар және traders көп жабдығы сауда техникасы жұппен Бағытты қозғалыс индексі (DMI) нәтижеге бағытталған стратегияларды жасау, құнды сауда сигналдарын алу. Баға қозғалысының бағытты қарқындылығын өлшеу үшін DMI пайдалану жоғары қолды бере алады. tradeбүкіл әлем бойынша rs.
Күшті тенденцияны анықтау көбінесе келесімен өңделеді DMI, мұнда 25-тен асатын мәндер күшті трендті көрсетеді және 20-дан төмен баға әлсіз немесе трендсіз нарықты көрсетеді. Бұл шкала бойынша, traders әдетте бычий және аюлы нарықтық көңіл-күйге негізделген ұзақ және қысқа позицияларды алады.
A «кроссовер» +DMI сызығы -DMI сызығынан жоғары немесе төмен өткенде пайда болатын танымал DMI сауда әдісі болып табылады. Жоғары кроссовер (+DMI -DMI-ден асып түседі) нарықтың әлеуетті жоғарылау трендін көрсететін бычий сигнал болып табылады және бұл ұзақ позицияларды алу үшін пайдалы кіру нүктесі болуы мүмкін. Керісінше, төмендеу кроссовері (мұнда -DMI + DMI-ден асады) қысқа позицияларды иелену мүмкіндігін қамтамасыз ететін нарықтағы құлдырау туралы сигнал береді.
Сонымен қатар ADX желісі, DMI құрамдас бөлігі нарықтың трендті немесе ауқымға байланысты екенін түсінуге көмектеседі. Traders ADX-тің 20 немесе 25-тен жоғары көтерілуін жиі қадағалайды, бұл әдетте күшті трендті көрсетеді, жақсырақ трендке сәйкес тәсілдер үшін. Дегенмен, ADX сызығы осы деңгейлерден төмен түскенде, нарық ауқыммен шектелуі немесе серпінін жоғалтуы мүмкін және traders кері стратегияларды таңдауы мүмкін.
Баға қозғалысы мен DMI индикаторлары арасындағы алшақтықты анықтау тағы бір тиімді сауда әдісі болып табылады. Бұл жоғары табыс көрсеткіштері үшін басқа техникалық талдау құралдарымен расталуы керек әлеуетті бағаның өзгеруін болжайды.
DMI-мен сауда жасау құралды, оның көрсеткіштерін және олардың салдарын мұқият түсінуді қажет етеді. Бұл орынды пайдаланған кезде қуатты құрал, бірақ нарықты жан-жақты шолу үшін оны басқа талдау әдістерімен толықтыру өте маңызды.
2.3. Табысты DMI саудасына арналған нұсқаулар
DMI саудасының жетістігі сізді кірістілікке бағыттайтын тұрақты компас ретінде қызмет ететін бірнеше маңызды нұсқауларға байланысты.
Шыдамдылыққа басымдық беріңіз: DMI саудасы мәре сызығына асықпайды. Traders бірінші сигналда секірмеуі керек, бірақ идеалды орнатуды күту керек. Жүйе нарықтың трендте екенін көрсетуі керек, ADX ратификациялаған сигнал 20-дан жоғары.
Нарық тенденциясын түсіну: Traders орналастыру алдында нарықтың бағытын білуі керек trade. Есіңізде болсын, жоғары бағытталған -DI сызығы күшті төмендеу тенденциясын білдіреді, ал +DI өсуі сенімді жоғары трендті көрсетеді.
Уақыт аралығын қарастырыңыз: Уақытты дұрыс реттеу сіздің сауда нәтижелеріңізді қалыптастыра алады. Қысқа уақыт аралығы көбірек сауда сигналдарын тудыруы мүмкін, бірақ ұзағырақ мерзімге қарағанда аз сеніммен болуы мүмкін.
Шығындарды тоқтату: Traders лайықты деңгейде жоғалтуды тоқтату тәртібін орындауы керек. Бұл шара нарықтың қолайсыз қозғалысына қарсы капиталды сақтайды. Көбінесе соңғы ең жоғары немесе ең төменгі төменгі мән сенімді болады жоғалуды тоқтату нүкте.
Пайда көрсеткіштерін есептеңіз: Пайданың әлеуетті мақсаттарын ұтымды түрде анықтау шығынды тоқтатуды белгілеумен бірге жүруі керек. Жақында жоғары немесе төмен тербеліс жиі оңтайлы мақсат ретінде қызмет етеді.
Стратегияны ұстаныңыз: Сауда-саттық стратегиясын ұстану - нарықтағы тұрақтылық пен тұрақтылықты қамтамасыз ететін ең маңызды нәрсе. құбылмалылық.
Үздіксіз білім: DMI саудасы туралы үздіксіз білім беруді талап етеді қаржылық нарықтар және техникалық талдау. Нарықтар дамиды және білім деңгейінде болу басқаларға қарағанда артықшылық береді.
Осы нұсқаулармен, а trader қор нарығының дауылды теңіздерін сенімділікпен және дәлдікпен шарлай отырып, DMI сауда стратегиясында олардың өркендеу мүмкіндігін арттырады. Сәтті сауда-саттық кепілдік емес, ықтималдық ойыны екенін ешқашан ұмытпаңыз – дұрыс құралдар мен ой-пікір арқылы жеңіске жету үшін ойнауға болатын ойын.
Ескерту: Ұсынылған ресурстар жаңадан бастаушыларға арналмаған және сәйкес келмеуі мүмкін traders кәсіби тәжірибесі жоқ.
«[PDF] Биржалық сауда сигналдарын болжау үшін бағытталған қозғалыс индексіне негізделген машиналық оқыту стратегиясы.»
Авторлар: Сауд А.С., Шакья С
Журнал: Электр және компьютерлік инженерия халықаралық журналы
жылы: 2022
Анықтама: Қағаз биржалық сауда сигналдарын болжау үшін бағытты қозғалыс индексіне (DMI) негізделген машиналық оқыту стратегиясын ұсынады. Бұл стратегияның тиімділігі оның тиімділігін бағалау үшін бағаланады.
Ақпарат көзі: ResearchGate (PDF)
«[PDF] Жаңа техникалық көрсеткіштің пайдалылығы, қор нарықтарындағы өзгеру қарқыны – Альфа (ROC-α): Малайзияның негізгі капиталдандыру акцияларын зерттеу»
Авторлар: JCP M'ng, AHJ Jean
Платформа: Citeseer
Анықтама: Зерттеу «Өзгеріс жылдамдығы – Альфа» (ROC-α) деп аталатын жаңа техникалық көрсеткішті енгізеді және оның Малайзия қор нарығында қолданылуын зерттейді. Сондай-ақ мақалада оң DMI, теріс DMI және ADX DMI сияқты басқа көрсеткіштер талқыланады.
Ақпарат көзі: Citeseer (PDF)
