Chande Kroll аялдамасы дегеніміз не?
Chande Kroll Stop - бұл Tushar Chande және Stanley Kroll әзірлеген құбылмалылыққа негізделген индикатор. Ол орнатуға арналған stop-loss нарықтық жағдайларға бейімделген деңгейлер. Қауіпсіздіктің құбылмалылығын ескере отырып, Chande Kroll Stop жоғалтуды тоқтату деңгейлерін реттейді. tradeазайту үшін rs тәуекел пайданы іске асыруға мүмкіндік береді.
Chande Kroll Stop формуласы
Chande Kroll Stop екі жолдан тұрады, ұзын аялдама және қысқа аялдама, олар сәйкесінше ұзақ және қысқа позициялар үшін тоқтату жоғалту деңгейлерін білдіреді. Осы тоқтату жоғалту деңгейлерін есептеу үшін Chande Kroll Stop келесі формулаға сүйенеді:
Шынайы диапазонды (TR) есептеңіз:
$$TR = \max(H – L, |H – C_{алдыңғы}|, |L – C_{алдыңғы}|)$$
Есептеңіз Орташа шынайы ауқым (ATR) белгілі бір кезеңдегі (әдетте 10 кезең):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Белгілі бір қайталау кезеңінде (әдетте 20 кезең) ең жоғарғы (HH) және ең төменгі төменгі (LL) мәндерін есептеңіз:
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Ұзын және қысқа позициялар үшін бастапқы тоқтату деңгейлерін есептеңіз:
Бастапқы_Ұзақ_Тоқтау = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Ұзын және қысқа позициялар үшін тоқтату деңгейлерін жаңартыңыз:
Long_Stop = \max(Бастапқы_Ұзақ_Аялдама, Ұзын_Тоқта_{алдыңғы})
Short_Stop = \мин(Бастапқы_Қысқа_тоқтату, Қысқа_тоқтату_{алдыңғы})
Формуладағы H жоғары бағаны, L төмен бағаны және C_{prev} алдыңғы жабылу бағасын білдіреді.
Chande Kroll аялдамасын қалай пайдалануға болады
Chande Kroll Stop сауда стратегияңызды жақсарту үшін әртүрлі тәсілдермен қолданылуы мүмкін:
- Келесі үрдіс: Баға ұзақ аялдамадан жоғары болғанда, traders ұзақ позицияға кіруді қарастыра алады, ал баға қысқа аялдамадан төмен болған кезде олар қысқа позицияға кіруді қарастыра алады.
- Тәуекелдерді басқару: Traders Chande Kroll Stop функциясын өз позицияларын қорғау үшін жоғалтуды тоқтату бұйрықтарын орнату үшін пайдалана алады. Мысалы, ұзын позицияда болса, trader ұзақ тоқтату деңгейінде тоқтату-loss тапсырысын орналастыра алады және қысқа позиция үшін керісінше.
- Шығу стратегиясы: Chande Kroll Stop сәйкес реттелетін артқы аялдама ретінде әрекет ете алады Нарықтық құбылмалылық, қамтамасыз ету tradeпайданы құлыптау үшін динамикалық шығу нүктесі бар rs.
Chande Kroll Stop комбинациялары
Chande Kroll Stop – танымал индикаторлардың кейбір ұғымдарын біріктіретін техникалық көрсеткіш, атап айтқанда Long Stop Line, Average True Range (ATR) және Trailing Stop. Chande Kroll Stop көмектеседі traders нарықтың құбылмалылығына және бағаның соңғы әрекетіне негізделген ұзақ және қысқа позициялар үшін динамикалық тоқтату жоғалту деңгейлерін орнатады.
Міне, аталған көрсеткіштердің Chande Kroll аялдамасына қатысты:
1. Ұзын аялдама сызығы
Long Stop Line - ұзақ позициялар үшін жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын орнату үшін қолданылатын деңгей. Бұл баға әрекетіне және нарық жағдайына сәйкес реттелетін динамикалық сызық. Ұзақ тоқтау сызығының негізгі мақсаты - қорғау traders, егер нарық олардың позициясына қарсы қозғалса, шығу нүктесін қамтамасыз ету арқылы елеулі шығындардан.
Ұзақ тоқтату сызығын есептеудің жалпы әдісі белгілі бір кезеңдегі ең жоғары және орташа шынайы диапазонды (ATR) есепке алатын Chande Kroll Stop индикаторын пайдалану болып табылады. Ұзақ тоқтау сызығы ATR мәнін таңдалған коэффициентке көбейту арқылы анықталатын ең жоғарыдан төмен белгілі бір қашықтыққа орнатылады.
2. P жолақтарындағы орташа шынайы диапазон
Орташа шынайы диапазон (ATR) - белгілі бір жолақтар (P жолақтары) саны бойынша орташа баға диапазонын өлшейтін құбылмалылық көрсеткіші. Бұл көмектеседі traders бағаның ауытқу дәрежесін түсінеді және әдетте шығындарды тоқтату тапсырыстары мен пайда мақсаттарын белгілеуде қолданылады.
P жолақтарындағы ATR мәнін есептеу үшін мына қадамдарды орындаңыз:
Әрбір жолақ үшін шынайы диапазонды (TR) есептеңіз:
TR = max(Жоғары – Төмен, Жоғары – Алдыңғы Жабу, Алдыңғы Жабу – Төмен
P жолақтарындағы ATR мәнін есептеңіз:
Соңғы P жолақтары үшін ATR = (1/P) * ∑(TR).
ATR Chande Kroll Stop және Chandelier Exit индикаторларында көрсетілгендей ағымдағы нарықтың құбылмалылығын ескеретін динамикалық тоқтату-шығын тапсырыстарын орнату үшін пайдаланылуы мүмкін.
3. Артқы аялдама
Trailing Stop – бұл баға қолайлы бағытта қозғалған кезде оның деңгейін реттейтін нарықпен бірге қозғалатын тоқтау жоғалту тәртібінің бір түрі. Артқы аялдаманың негізгі мақсаты - позицияның өсуіне мүмкіндік бере отырып, пайданы құлыптау.
Артқы аялдамалар ағымдағы бағадан белгіленген қашықтық ретінде немесе ATR сияқты техникалық көрсеткішке негізделуі мүмкін. Нарық жылжыған сайын trader-ның пайдасына, трейлинг аялдамасы сәйкесінше қозғалады, пайданы қорғайды. Дегенмен, егер нарық кері кетсе, соңғы деңгейде қалуы ықтимал шығындарды шектейтін шығу нүктесін қамтамасыз етеді.
Люстрадан шығу
Chandelier Exit - бұл Чарльз ЛеБи әзірлеген құбылмалылыққа негізделген көрсеткіш. Ол көмектесу үшін жасалған traders ATR негізінде тоқтау жоғалту тапсырыстарын орнату арқылы өз позициялары үшін шығу нүктелерін анықтайды.
Люстрадан шығу екі жолдан тұрады: ұзын Люстрадан шығу және қысқа Люстрадан шығу. Люстраның шығуын есептеу үшін мына қадамдарды орындаңыз:
Белгілі бір кезеңдегі ATR мәнін есептеңіз (мысалы, 14 жолақ).
Көбейткішті анықтаңыз (мысалы, 3).
Люстраның ұзын шығуын есептеңіз:
Ұзын люстрадан шығу = Ең жоғары – (көбейткіш * ATR)
Люстраның қысқа шығуын есептеңіз:
Қысқа люстрадан шығу = Ең төменгі төмен + (көбейткіш * ATR)
Люстрадан шығуға мүмкіндік береді traders нарықтың құбылмалылығына бейімделетін, позицияның өсуіне мүмкіндік бере отырып, пайданы қорғайтын шығындарды тоқтату тапсырыстарын орнату.
Chande Kroll Stop және Chandelier Exit
Chande Kroll Stop және Chandelier Exit екеуі де жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын анықтау үшін қолданылатын танымал әдістер болып табылады. Олар тәуекелдерді басқаруда ұқсас мақсатқа қызмет еткенімен, әрқайсысының өзіндік сипаттамалары мен қолданбалары бар. Бұл екеуінің арасындағы айырмашылықтарды түсіну маңызды болуы мүмкін traders олардың шығуын оңтайландыруда стратегиялар.
Негізгі айырмашылықтар
- Есептеу әдісі: екеуі де ATR пайдаланған кезде, Chande Kroll Stop күрделі есептеуді қамтиды және әдетте люстрадан шығуға қарағанда ағымдағы бағадан алысырақ аялдамалар орнатады.
- Тәуекелге төзімділік: Chande Kroll Stop сәйкес келеді tradeжоғары тәуекелге және анағұрлым маңызды нарықтық ауытқуларға ыңғайлы rs. Керісінше, Chandelier Exit консервативті болып табылады, ол пайданы жақынырақ қорғауды қалайтындарға ұнайды.
- Нарықты қолдану: Chande Kroll Stop мерзімінен бұрын шығуды болдырмау үшін кеңірек тоқтау қажет болатын өте құбылмалы нарықтарда тиімдірек болуы мүмкін. Chandelier Exit, қатаңырақ болғандықтан, тенденциялары айқынырақ және құбылмалылығы азырақ нарықтар үшін жақсырақ.
қорытынды
Chande Kroll Stop - көмектесе алатын баға жетпес құрал traders тәуекелді басқарады, трендтерді қадағалайды және тиімді шығу стратегияларын әзірлейді. Chande Kroll Stop артындағы формуланы түсіну және оны нақты әлемдегі сауда сценарийлерінде қалай қолдану керектігін білу арқылы, traders шешімдер қабылдау процестерін жақсарта алады және нарықтарда табысқа жету мүмкіндіктерін әлеуетті түрде арттырады.
Қысқаша айтқанда, Chande Kroll Stop кез келгенге маңызды қосымша болып табылады trader құралдар жинағы. Оның өзгермелі нарықтық жағдайларға бейімделу және құбылмалылыққа негізделген динамикалық тоқтату-шығынды деңгейлерін қамтамасыз ету қабілеті оны сенімді және сенімді көрсеткіш етеді. Chande Kroll Stop-ті сауда стратегияңызға қосу арқылы сіз тәуекелді жақсы басқара аласыз және кіру және шығу нүктелерін оңтайландыра аласыз, нәтижесінде сауда өнімділігі жақсарады.
